PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с FIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWILXFIGFX
Дох-ть с нач. г.12.79%9.24%
Дох-ть за 1 год25.51%22.45%
Дох-ть за 3 года-5.64%0.01%
Дох-ть за 5 лет8.82%7.55%
Дох-ть за 10 лет8.70%7.65%
Коэф-т Шарпа1.511.65
Коэф-т Сортино2.152.34
Коэф-т Омега1.271.28
Коэф-т Кальмара0.681.22
Коэф-т Мартина9.097.96
Индекс Язвы2.78%2.80%
Дневная вол-ть16.78%13.54%
Макс. просадка-59.49%-55.48%
Текущая просадка-21.21%-3.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWILX и FIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и FIGFX

С начала года, VWILX показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции FIGFX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
2.05%
VWILX
FIGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и FIGFX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FIGFX в 0.99%.


FIGFX
Fidelity International Growth Fund
График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.09
FIGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Сравнение коэффициента Шарпа VWILX и FIGFX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGFX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.65
VWILX
FIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и FIGFX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FIGFX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.43%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и FIGFX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и FIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.21%
-3.51%
VWILX
FIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и FIGFX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity International Growth Fund (FIGFX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
3.77%
VWILX
FIGFX