PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWILXVTPSX
Дох-ть с нач. г.12.45%7.12%
Дох-ть за 1 год23.92%17.49%
Дох-ть за 3 года-5.72%0.60%
Дох-ть за 5 лет8.90%5.65%
Дох-ть за 10 лет8.61%4.98%
Коэф-т Шарпа1.451.44
Коэф-т Сортино2.072.04
Коэф-т Омега1.261.25
Коэф-т Кальмара0.661.24
Коэф-т Мартина8.698.07
Индекс Язвы2.80%2.18%
Дневная вол-ть16.80%12.24%
Макс. просадка-59.49%-35.77%
Текущая просадка-21.44%-6.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWILX и VTPSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VTPSX

С начала года, VWILX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у VTPSX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
0.59%
VWILX
VTPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VTPSX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.69
VTPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.07

Сравнение коэффициента Шарпа VWILX и VTPSX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.44
VWILX
VTPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VTPSX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTPSX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VTPSX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.44%
-6.44%
VWILX
VTPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VTPSX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.91%
VWILX
VTPSX