PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWILX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWILX и VTPSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VWILX с VTPSX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWILX или VTPSX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWILX:

0.11

VTPSX:

0.83

Коэф-т Сортино

VWILX:

0.34

VTPSX:

1.22

Коэф-т Омега

VWILX:

1.05

VTPSX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWILX:

0.07

VTPSX:

0.98

Коэф-т Мартина

VWILX:

0.46

VTPSX:

3.07

Индекс Язвы

VWILX:

7.40%

VTPSX:

4.19%

Дневная вол-ть

VWILX:

23.74%

VTPSX:

15.60%

Макс. просадка

VWILX:

-65.55%

VTPSX:

-35.77%

Текущая просадка

VWILX:

-34.20%

VTPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у VTPSX с доходностью 14.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWILX имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции VTPSX немного впереди с 5.67%.

VWILX

С начала года

12.51%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

0.42%

1 год

2.67%

3 года

4.78%

5 лет

2.80%

10 лет

5.47%

VTPSX

С начала года

14.42%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

12.91%

1 год

12.86%

3 года

9.48%

5 лет

10.56%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий VWILX и VTPSX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%.

VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWILX и VTPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWILX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTPSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VTPSX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности VTPSX в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		8.72%9.81%1.92%7.03%14.02%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%2.46%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.90%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VTPSX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VTPSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VTPSX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...