PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
-0.22%
VWILX
VTPSX

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у VTPSX с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 8.44% против 4.81% соответственно.


VWILX

С начала года

11.36%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

1.72%

1 год

17.63%

5 лет (среднегодовая)

8.56%

10 лет (среднегодовая)

8.44%

VTPSX

С начала года

6.40%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-0.21%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

5.48%

10 лет (среднегодовая)

4.81%

Основные характеристики


VWILXVTPSX
Коэф-т Шарпа1.011.01
Коэф-т Сортино1.491.46
Коэф-т Омега1.191.18
Коэф-т Кальмара0.491.09
Коэф-т Мартина5.794.99
Индекс Язвы2.89%2.44%
Дневная вол-ть16.52%12.02%
Макс. просадка-59.49%-35.77%
Текущая просадка-22.21%-7.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VTPSX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWILX и VTPSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.011.01
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.491.46
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.18
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.491.09
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.794.99
VWILX
VTPSX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.01
VWILX
VTPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VTPSX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VTPSX в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.99%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.01%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VTPSX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.21%
-7.06%
VWILX
VTPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VTPSX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеют волатильность 3.62% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.53%
VWILX
VTPSX