PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWILXVTIAX
Дох-ть с нач. г.12.45%7.10%
Дох-ть за 1 год23.92%17.44%
Дох-ть за 3 года-5.72%0.56%
Дох-ть за 5 лет8.90%5.61%
Дох-ть за 10 лет8.61%4.94%
Коэф-т Шарпа1.451.43
Коэф-т Сортино2.072.03
Коэф-т Омега1.261.25
Коэф-т Кальмара0.661.23
Коэф-т Мартина8.698.03
Индекс Язвы2.80%2.19%
Дневная вол-ть16.80%12.27%
Макс. просадка-59.49%-35.83%
Текущая просадка-21.44%-6.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWILX и VTIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VTIAX

С начала года, VWILX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
0.57%
VWILX
VTIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VTIAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.69
VTIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03

Сравнение коэффициента Шарпа VWILX и VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.43
VWILX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VTIAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTIAX в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.96%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VTIAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.44%
-6.44%
VWILX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VTIAX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.92%
VWILX
VTIAX