PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWILX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VTIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. VWILX is actively managed, while VTIAX is passively managed. Over the past 10 years, VWILX returned 9.73%/yr vs 9.57%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWILX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции VTIAX немного отстают с 9.57%.

VWILX

1 день
1.21%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.30%
1 год
15.53%
3 года*
12.33%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
9.73%
Всё время*
7.54%

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VWILX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VWILX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		8.30%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VWILX and VTIAX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.92

The correlation between VWILX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWILX и VTIAX

Секторы
VWILX
VTIAX

Технологии

27.5%
25.6%

Потребительский циклический сектор

17.5%
6.4%

Промышленность

13.5%
13.8%

Финансовые услуги

12.2%
24.2%

Здравоохранение

11.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

2.6%
5.9%

Энергетика

1.9%
4.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.6%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

VWILX
27.5%
VTIAX
25.6%

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
VTIAX
6.4%

Промышленность

VWILX
13.5%
VTIAX
13.8%

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
VTIAX
24.2%

Здравоохранение

VWILX
11.7%
VTIAX
6.9%

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
VTIAX
3.9%

Потребительский защитный сектор

VWILX
4.1%
VTIAX
4.6%

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
VTIAX
5.9%

Энергетика

VWILX
1.9%
VTIAX
4.4%

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
VTIAX
2.6%

Недвижимость

VWILX

-

VTIAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICXVWILX с VWUAX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VWILX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWILX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.81

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.47

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.56

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

9.47

-6.04

VWILX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VTIAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-35.83%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.28%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-13.13%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-29.52%

-24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-35.83%

-18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-0.51%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-8.02%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.04%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.17%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

14.12%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.98%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

15.38%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

15.83%

+5.82%

Сравнение комиссий VWILX и VTIAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VTIAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VTIAX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.36%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWILX and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (5.17%) compared to VWILX (4.82%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор