PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
-0.78%
VWILX
VXUS

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.79% соответственно.


VWILX

С начала года

10.87%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

0.65%

1 год

17.71%

5 лет (среднегодовая)

8.47%

10 лет (среднегодовая)

8.40%

VXUS

С начала года

6.59%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-1.06%

1 год

12.95%

5 лет (среднегодовая)

5.51%

10 лет (среднегодовая)

4.79%

Основные характеристики


VWILXVXUS
Коэф-т Шарпа1.131.11
Коэф-т Сортино1.651.59
Коэф-т Омега1.201.20
Коэф-т Кальмара0.551.27
Коэф-т Мартина6.565.84
Индекс Язвы2.86%2.42%
Дневная вол-ть16.60%12.72%
Макс. просадка-59.49%-35.97%
Текущая просадка-22.55%-6.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VXUS

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWILX и VXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.131.11
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.651.59
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.20
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.551.27
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.565.84
VWILX
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
1.11
VWILX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VXUS

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VXUS в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
1.00%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VXUS

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.55%
-6.99%
VWILX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.86%
VWILX
VXUS