PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWILX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWILX с VXUS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWILX или VXUS.

Корреляция

Корреляция между VWILX и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWILX:

0.16

VXUS:

0.61

Коэф-т Сортино

VWILX:

0.43

VXUS:

1.04

Коэф-т Омега

VWILX:

1.07

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWILX:

0.11

VXUS:

0.82

Коэф-т Мартина

VWILX:

0.68

VXUS:

2.59

Индекс Язвы

VWILX:

7.38%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VWILX:

23.74%

VXUS:

16.95%

Макс. просадка

VWILX:

-65.55%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VWILX:

-34.75%

VXUS:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWILX показывает доходность 11.58%, а VXUS немного выше – 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWILX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции VXUS немного отстают с 5.09%.

VWILX

С начала года

11.58%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.28%

1 год

3.73%

5 лет

3.95%

10 лет

5.16%

VXUS

С начала года

11.81%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

10.51%

1 год

10.25%

5 лет

11.64%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWILX и VXUS

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.

VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWILX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWILX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VXUS

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности VXUS в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		8.80%9.81%1.92%7.03%14.02%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%2.46%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VXUS

Максимальная просадка VWILX за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VXUS

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...