PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWILX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VWILX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. VWILX is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 10 years, VWILX returned 9.73%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWILX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции VXUS немного отстают с 9.60%.

VWILX

1 день
1.21%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.30%
1 год
15.53%
3 года*
12.33%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
9.73%
Всё время*
7.54%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VWILX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VWILX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		8.30%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VWILX and VXUS is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between VWILX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWILX и VXUS

Секторы
VWILX
VXUS

Технологии

27.5%
23.7%

Потребительский циклический сектор

17.5%
6.8%

Промышленность

13.5%
14.5%

Финансовые услуги

12.2%
23.2%

Здравоохранение

11.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.8%

Сырьевые материалы

2.6%
6.6%

Энергетика

1.9%
4.2%

Коммунальные услуги

0.5%
2.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

VWILX
27.5%
VXUS
23.7%

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
VXUS
6.8%

Промышленность

VWILX
13.5%
VXUS
14.5%

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
VXUS
23.2%

Здравоохранение

VWILX
11.7%
VXUS
6.8%

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
VXUS
3.8%

Потребительский защитный сектор

VWILX
4.1%
VXUS
4.8%

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
VXUS
6.6%

Энергетика

VWILX
1.9%
VXUS
4.2%

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
VXUS
2.9%

Недвижимость

VWILX

-

VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICXVWILX с VWUAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VWILX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWILX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.70

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.34

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.54

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

9.32

-5.88

VWILX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VXUS

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-35.97%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.27%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-13.58%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-29.44%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-35.97%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-0.63%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-8.15%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.07%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VXUS

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 4.82% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.00%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

15.06%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

16.87%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

16.37%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.04%

+4.61%

Сравнение комиссий VWILX и VXUS

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VXUS

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.36%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWILX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to VWILX (4.82%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор