PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWILXVXUS
Дох-ть с нач. г.12.79%8.78%
Дох-ть за 1 год25.51%19.96%
Дох-ть за 3 года-5.64%1.20%
Дох-ть за 5 лет8.82%5.76%
Дох-ть за 10 лет8.70%5.11%
Коэф-т Шарпа1.511.53
Коэф-т Сортино2.152.18
Коэф-т Омега1.271.27
Коэф-т Кальмара0.681.35
Коэф-т Мартина9.099.08
Индекс Язвы2.78%2.17%
Дневная вол-ть16.78%12.84%
Макс. просадка-59.49%-35.97%
Текущая просадка-21.21%-5.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWILX и VXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VXUS

С начала года, VWILX показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 8.70% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
2.89%
VWILX
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VXUS

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.09
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.08

Сравнение коэффициента Шарпа VWILX и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.53
VWILX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VXUS

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VXUS в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.94%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VXUS

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.21%
-5.08%
VWILX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VXUS

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
4.01%
VWILX
VXUS