PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VWICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWILXVWICX
Дох-ть с нач. г.12.45%11.20%
Дох-ть за 1 год23.92%20.72%
Дох-ть за 3 года-5.72%4.03%
Дох-ть за 5 лет8.90%7.77%
Коэф-т Шарпа1.451.63
Коэф-т Сортино2.072.29
Коэф-т Омега1.261.28
Коэф-т Кальмара0.662.32
Коэф-т Мартина8.699.31
Индекс Язвы2.80%2.25%
Дневная вол-ть16.80%12.86%
Макс. просадка-59.49%-34.37%
Текущая просадка-21.44%-5.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и VWICX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWICX

С начала года, VWILX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у VWICX с доходностью 11.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
2.05%
VWILX
VWICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VWICX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.


VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.69
VWICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWICX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWICX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWICX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWICX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWICX, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.31

Сравнение коэффициента Шарпа VWILX и VWICX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWICX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.63
VWILX
VWICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWICX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VWICX в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.90%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWICX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.44%
-5.37%
VWILX
VWICX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWICX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
4.08%
VWILX
VWICX