PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VWICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10%
0.60%
VWILX
VWICX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWILX показывает доходность 10.87%, а VWICX немного ниже – 10.46%.


VWILX

С начала года

10.87%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

0.65%

1 год

17.71%

5 лет (среднегодовая)

8.47%

10 лет (среднегодовая)

8.40%

VWICX

С начала года

10.46%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

0.30%

1 год

16.02%

5 лет (среднегодовая)

7.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWILXVWICX
Коэф-т Шарпа1.131.33
Коэф-т Сортино1.651.90
Коэф-т Омега1.201.23
Коэф-т Кальмара0.551.89
Коэф-т Мартина6.567.14
Индекс Язвы2.86%2.38%
Дневная вол-ть16.60%12.76%
Макс. просадка-59.49%-34.37%
Текущая просадка-22.55%-6.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VWICX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.


VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и VWICX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.131.33
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.651.90
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.23
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.551.89
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.567.14
VWILX
VWICX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWICX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
1.33
VWILX
VWICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWICX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VWICX в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
1.00%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.91%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWICX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.55%
-6.00%
VWILX
VWICX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWICX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеют волатильность 3.61% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.63%
VWILX
VWICX