PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VZICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWILXVZICX
Дох-ть с нач. г.13.20%12.61%
Дох-ть за 1 год26.28%22.91%
Дох-ть за 3 года-5.64%4.47%
Дох-ть за 5 лет8.91%7.98%
Коэф-т Шарпа1.571.75
Коэф-т Сортино2.232.46
Коэф-т Омега1.281.31
Коэф-т Кальмара0.702.26
Коэф-т Мартина9.4610.16
Индекс Язвы2.77%2.19%
Дневная вол-ть16.70%12.70%
Макс. просадка-59.49%-34.37%
Текущая просадка-20.92%-4.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и VZICX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VZICX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWILX показывает доходность 13.20%, а VZICX немного ниже – 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.49%
4.74%
VWILX
VZICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VZICX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.


VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46
VZICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.16

Сравнение коэффициента Шарпа VWILX и VZICX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.75
VWILX
VZICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VZICX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VZICX в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.95%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VZICX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VZICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.92%
-4.23%
VWILX
VZICX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VZICX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.34%
VWILX
VZICX