PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VZICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
1.21%
VWILX
VZICX

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у VZICX с доходностью 11.08%.


VWILX

С начала года

13.11%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.59%

1 год

18.70%

5 лет (среднегодовая)

8.44%

10 лет (среднегодовая)

8.56%

VZICX

С начала года

11.08%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

1.36%

1 год

15.55%

5 лет (среднегодовая)

7.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWILXVZICX
Коэф-т Шарпа1.131.22
Коэф-т Сортино1.641.75
Коэф-т Омега1.211.22
Коэф-т Кальмара0.561.73
Коэф-т Мартина6.406.18
Индекс Язвы2.92%2.52%
Дневная вол-ть16.52%12.74%
Макс. просадка-59.49%-34.37%
Текущая просадка-20.98%-5.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VZICX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.


VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

Корреляция между VWILX и VZICX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.131.22
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.641.75
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.22
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.561.73
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.406.18
VWILX
VZICX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
1.22
VWILX
VZICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VZICX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VZICX в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.98%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VZICX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VZICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.98%
-5.54%
VWILX
VZICX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VZICX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеют волатильность 3.70% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.61%
VWILX
VZICX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab