PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VAIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWILX с VAIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VAIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWILX и VAIGX

2026 (YTD)2025202420232022
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		-5.13%20.08%9.18%14.80%-23.79%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-10.64%17.01%19.11%15.53%-28.63%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -10.64%.

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%

VAIGX

1 день
4.17%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-16.56%
1 год
1.60%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VWICXVWILX с FIGFXVWILX с VTPSXVWILX с VWUAXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VEUSXVAIGX с VINEXVAIGX с VFWPXVAIGX с VOOVAIGX с VIGAX

Сравнение комиссий VWILX и VAIGX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.

VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWILX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXVAIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.08

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.30

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.01

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

-0.02

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. VAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа VAIGX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXVAIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.08

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.30

Корреляция

Корреляция между VWILX и VAIGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VAIGX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VAIGX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		5.05%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VAIGX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VAIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWILXVAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-41.46%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-21.75%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-18.49%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-14.38%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

7.46%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 8.98%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWILXVAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

9.57%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

16.26%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

24.30%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

29.22%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

29.22%

-7.60%