PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWILX с VAIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VAIGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VWILX returned 11.29%/yr vs 10.24%/yr for VAIGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью 1.25%.

VWILX

1 день
1.00%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
2.94%
С начала года
6.68%
1 год
10.81%
3 года*
11.29%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
9.89%

VAIGX

1 день
1.07%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
1.25%
1 год
-2.00%
3 года*
10.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VAIGX

2026 (YTD)2025202420232022
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.68%20.08%9.18%14.80%-20.38%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		1.25%17.01%19.11%15.53%-28.63%

Correlation

The correlation between VWILX and VAIGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between VWILX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICXVWILX с VWUAX
Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VINEXVAIGX с VEUSXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPXVAIGX с VIGAX

Доходность на риск

VWILX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXVAIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.09

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.02

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.09

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-0.19

+2.71

VWILX vs. VAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа VAIGX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VAIGX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VAIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-41.46%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-21.75%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-25.25%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-7.64%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-14.23%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

9.93%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 5.15%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.67%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

17.67%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

21.53%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

28.83%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

28.83%

-7.22%

Сравнение комиссий VWILX и VAIGX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VAIGX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VAIGX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.46%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.46%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VWILX and VAIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to VWILX (5.15%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VAIGX's -41.46%.

VWILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VAIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор