PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VFWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VFWPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWILX returned 10.19%/yr vs 10.37%/yr for VFWPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for VFWPX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VFWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VFWPX с доходностью 12.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWILX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции VFWPX немного впереди с 10.37%.

VWILX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.05%
1 год
8.35%
3 года*
11.75%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
10.19%

VFWPX

1 день
0.01%
1 месяц
-1.19%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.72%
1 год
28.46%
3 года*
19.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VFWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		3.18%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		12.84%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%

Correlation

The correlation between VWILX and VFWPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.92

The correlation between VWILX and VFWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с RERGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VOOVFWPX с ACWXVFWPX с FDIVX

Доходность на риск

VWILX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXVFWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.82

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.46

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.49

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

9.61

-7.77

VWILX vs. VFWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VFWPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VFWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VFWPX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VFWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVFWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-34.85%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.34%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-13.27%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-29.16%

-24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-34.85%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-3.04%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-7.91%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.93%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VFWPX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеют волатильность 7.14% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVFWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.93%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

13.59%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

15.61%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

15.42%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

15.97%

+5.68%

Сравнение комиссий VWILX и VFWPX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VFWPX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VFWPX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.58%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.68%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWILX and VFWPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWILX has higher volatility (7.14%) compared to VFWPX (6.93%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VFWPX's -34.85%.

VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VFWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор