PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VEMAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWILX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. VWILX is actively managed, while VEMAX is passively managed. Over the past 10 years, VWILX returned 10.08%/yr vs 8.79%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.79% соответственно.

VWILX

1 день
3.31%
1 месяц
2.77%
С начала года
3.58%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.57%
3 года*
11.32%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
10.08%

VEMAX

1 день
2.25%
1 месяц
0.80%
С начала года
9.86%
6 месяцев
11.36%
1 год
25.51%
3 года*
16.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		3.58%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		9.86%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VWILX and VEMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between VWILX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWILX и VEMAX

Секторы
VWILX
VEMAX

Технологии

27.5%
29.6%

Потребительский циклический сектор

17.5%
10.7%

Промышленность

13.3%
8.0%

Финансовые услуги

12.2%
19.5%

Здравоохранение

10.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.7%

Сырьевые материалы

2.6%
8.0%

Энергетика

1.9%
4.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.9%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

VWILX
27.5%
VEMAX
29.6%

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
VEMAX
10.7%

Промышленность

VWILX
13.3%
VEMAX
8.0%

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
VEMAX
19.5%

Здравоохранение

VWILX
10.6%
VEMAX
3.9%

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
VEMAX
7.1%

Потребительский защитный сектор

VWILX
5.4%
VEMAX
3.7%

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
VEMAX
8.0%

Энергетика

VWILX
1.9%
VEMAX
4.6%

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
VEMAX
2.9%

Недвижимость

VWILX

-

VEMAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VWILX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.59

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.22

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.15

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

7.83

-5.84

VWILX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VEMAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-66.45%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.05%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-15.78%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-32.46%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-36.11%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-3.60%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-16.10%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.03%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VEMAX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.17%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.65%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

14.97%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

15.50%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

16.49%

+5.26%

Сравнение комиссий VWILX и VEMAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VEMAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VEMAX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.42%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.65%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and VEMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (6.91%) compared to VEMAX (6.17%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор