PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWILX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWILX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWILX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		-5.13%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.06% соответственно.

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с FIGFXVWILX с VTPSXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VWILX и SPY

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VWILX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.96

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.53

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

7.27

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между VWILX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и SPY

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и SPY

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VWILXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-55.19%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-12.05%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-24.50%

-29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-33.72%

-20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-5.53%

-18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-9.09%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.54%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и SPY

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWILXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.35%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

9.50%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

19.06%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

17.06%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

17.92%

+3.70%