PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWILX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
12.84%
VWILX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.10% соответственно.


VWILX

С начала года

11.69%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

2.11%

1 год

17.65%

5 лет (среднегодовая)

8.61%

10 лет (среднегодовая)

8.41%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


VWILXSPY
Коэф-т Шарпа1.092.70
Коэф-т Сортино1.593.60
Коэф-т Омега1.201.50
Коэф-т Кальмара0.533.90
Коэф-т Мартина6.1917.52
Индекс Язвы2.91%1.87%
Дневная вол-ть16.50%12.14%
Макс. просадка-59.49%-55.19%
Текущая просадка-21.98%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и SPY

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.092.70
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.593.60
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.50
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.533.90
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1917.52
VWILX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.70
VWILX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и SPY

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.99%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и SPY

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.98%
-0.85%
VWILX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 3.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.98%
VWILX
SPY