PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWILX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VWILX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWILX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		-5.13%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.74% соответственно.

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с FIGFXVWILX с VTPSXVWILX с VWUAX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий VWILX и NEEGX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWILX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.56

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.16

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.25

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

10.67

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.56

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.22

Корреляция

Корреляция между VWILX и NEEGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и NEEGX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и NEEGX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWILXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-53.60%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.15%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-43.35%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-43.35%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-7.54%

-16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-10.95%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.61%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и NEEGX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 8.98%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWILXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

11.31%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

20.91%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

32.23%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

28.04%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

25.01%

-3.39%