Сравнение VWIAX с VFIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VFIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и VFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VFIJX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции VFIJX по среднегодовой доходности: 5.75% против 1.42% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VFIJX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск
VWIAX
VFIJX
Сравнение VWIAX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | VFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.69 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.15 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 5.81 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VFIJX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VFIJX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VFIJX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VFIJX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VFIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -16.06% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.57% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -15.75% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -16.06% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.87% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.74% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.95% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VFIJX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.54% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 2.57% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 4.39% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.16% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 4.67% | +2.23% |