Сравнение VWIAX с VFIJX
VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) and VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VFIJX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWIAX returned 5.86%/yr vs 1.41%/yr for VFIJX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VWIAX charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for VFIJX.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VFIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VFIJX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции VFIJX по среднегодовой доходности: 5.86% против 1.41% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 5.86%
VFIJX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам VWIAX и VFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.43% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.83% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
Correlation
The correlation between VWIAX and VFIJX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г. | 0.30 |
Over the past year, VWIAX and VFIJX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWIAX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск
VWIAX
VFIJX
Сравнение VWIAX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | VFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.18 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 6.87 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.50 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.30 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.82 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VFIJX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VFIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWIAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -16.06% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -2.71% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -6.95% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -15.68% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -16.06% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.35% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -1.74% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.86% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VFIJX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWIAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.31% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 2.80% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 3.97% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 6.21% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 4.70% | +2.22% |
Сравнение комиссий VWIAX и VFIJX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VFIJX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VFIJX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.78% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 7.77% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
VWIAX and VFIJX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWIAX has higher volatility (1.60%) compared to VFIJX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VWIAX dropped -21.64% vs VFIJX's -16.06%.
VWIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWIAX и VFIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор