PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIJX с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIJX и VFIDX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VFIJX с VFIDX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).

VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIJX или VFIDX.

Доходность

Сравнение доходности VFIJX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIJX:

1.16

VFIDX:

1.46

Коэф-т Сортино

VFIJX:

1.71

VFIDX:

2.16

Коэф-т Омега

VFIJX:

1.20

VFIDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VFIJX:

0.62

VFIDX:

0.83

Коэф-т Мартина

VFIJX:

3.02

VFIDX:

4.35

Индекс Язвы

VFIJX:

2.02%

VFIDX:

1.84%

Дневная вол-ть

VFIJX:

5.28%

VFIDX:

5.52%

Макс. просадка

VFIJX:

-15.95%

VFIDX:

-20.12%

Текущая просадка

VFIJX:

-3.96%

VFIDX:

-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, VFIJX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 1.13% против 2.69% соответственно.

VFIJX

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

0.71%

1 год

5.41%

3 года

1.25%

5 лет

-0.75%

10 лет

1.13%

VFIDX

С начала года

3.07%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.06%

3 года

3.58%

5 лет

0.70%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VFIJX и VFIDX

VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIJX и VFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIJX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIJX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIJX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIDX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIJX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIJX и VFIDX

Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VFIDX в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.43%3.68%3.34%2.46%0.85%1.98%2.86%3.00%2.75%3.13%2.95%2.76%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.37%4.65%3.89%3.21%4.01%5.79%3.12%3.32%3.08%3.93%3.66%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VFIJX и VFIDX

Максимальная просадка VFIJX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VFIDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFIJX и VFIDX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...