Сравнение VFIJX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.03% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.42% против 11.54% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
VDIGX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VDIGX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VFIJX
VDIGX
Сравнение VFIJX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.19 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.39 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.29 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 1.12 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.19 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.60 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VDIGX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VDIGX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VDIGX в 25.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.86% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VDIGX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -45.23% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.09% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -16.18% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -32.98% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -7.04% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -6.67% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.49% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 4.13% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 7.64% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 14.46% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 13.85% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 15.69% | -11.02% |