PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9220317948

CUSIP

922031794

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 февр. 2001 г.

Категория

Government Bonds

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VFIJX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Популярные сравнения:
VFIJX с VFIDX VFIJX с VWIAX VFIJX с VITAX VFIJX с VBTIX VFIJX с VOO VFIJX с VWENX VFIJX с VTSAX VFIJX с SPY VFIJX с VTIP VFIJX с VDIGX
Популярные сравнения:
VFIJX с VFIDX VFIJX с VWIAX VFIJX с VITAX VFIJX с VBTIX VFIJX с VOO VFIJX с VWENX VFIJX с VTSAX VFIJX с SPY VFIJX с VTIP VFIJX с VDIGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) показал доход в 1.93% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIJX составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

VFIJX

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.21%

3 года

1.03%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFIJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%2.17%0.10%0.31%-1.29%1.93%
2024-0.46%-1.54%0.96%-2.75%1.89%1.08%2.40%1.38%1.16%-2.55%1.19%-1.41%1.17%
20232.99%-2.49%2.24%0.70%-1.00%-0.48%-0.04%-0.69%-2.79%-1.97%4.84%4.19%5.27%
2022-1.14%-0.56%-2.59%-3.34%1.10%-1.63%3.04%-2.91%-5.08%-0.95%3.85%-0.70%-10.72%
2021-0.05%-0.28%-0.32%0.41%-0.33%-0.10%0.36%-0.02%-0.19%-0.29%0.08%-0.29%-1.02%
20200.49%0.96%1.52%0.56%0.08%-0.12%-0.15%0.03%-0.06%-0.05%0.09%0.43%3.84%
20190.75%0.07%1.14%-0.03%1.22%0.74%0.34%1.09%0.03%0.31%0.11%0.03%5.94%
2018-1.10%-0.63%0.64%-0.43%0.74%0.05%-0.04%0.45%-0.54%-0.64%0.86%1.65%0.99%
2017-0.11%0.50%-0.06%0.51%0.71%-0.42%0.42%0.52%-0.15%0.05%-0.24%0.23%1.97%
20161.25%0.32%0.34%0.21%0.20%0.74%0.26%0.09%0.37%-0.19%-1.66%0.04%1.97%
20150.76%-0.25%0.31%0.20%-0.19%-0.74%0.57%-0.08%0.67%-0.07%0.02%0.03%1.24%
20142.06%0.33%-0.33%0.91%1.07%0.41%-0.51%0.98%-0.15%1.07%0.58%0.19%6.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFIJX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VFIJX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: -0.13
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard GNMA Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.34$0.31$0.23$0.09$0.21$0.30$0.31$0.29$0.33$0.29$0.30

Дивидендный доход

3.73%3.68%3.33%2.45%0.86%1.98%2.86%2.99%2.73%3.13%2.74%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.21
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.29
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.33
2015$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 15.95%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard GNMA Fund Admiral Shares составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.95%8 янв. 2021 г.45224 окт. 2022 г.———
-5.25%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.252
-3.59%9 сент. 2008 г.2513 окт. 2008 г.3125 нояб. 2008 г.56
-3.52%12 июн. 2003 г.4414 авг. 2003 г.795 дек. 2003 г.123
-3.47%11 мар. 2004 г.417 мая 2004 г.626 авг. 2004 г.103
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...