График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) показал доход в 0.30% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIJX составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFIJX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.68% | -1.87% | 0.30% | |||||||||
| 2025 | 0.65% | 2.17% | 0.10% | 0.31% | -0.76% | 1.63% | -0.43% | 1.62% | 0.96% | 0.74% | 0.62% | 0.00% | 7.84% |
| 2024 | -0.46% | -1.54% | 0.96% | -2.76% | 1.89% | 1.08% | 2.40% | 1.38% | 1.16% | -2.54% | 1.19% | -1.41% | 1.17% |
| 2023 | 2.99% | -2.49% | 2.23% | 0.70% | -1.00% | -0.47% | -0.03% | -0.70% | -2.79% | -1.97% | 4.84% | 4.19% | 5.28% |
| 2022 | -1.14% | -0.56% | -2.59% | -3.34% | 1.10% | -1.62% | 3.03% | -2.91% | -5.08% | -0.95% | 3.85% | -0.70% | -10.72% |
| 2021 | -0.09% | -0.37% | -0.32% | 0.41% | -0.33% | -0.10% | 0.36% | -0.02% | -0.20% | -0.29% | 0.09% | -0.29% | -1.15% |
Метрики бенчмарка
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 3.51%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.02.2001.
- Этот фонд участвовал в 9.15% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.10%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.15%
- Участие в снижении
- -5.10%
Комиссия
Комиссия VFIJX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFIJX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFIJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.41 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.61 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VFIJX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard GNMA Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.35 | $0.34 | $0.31 | $0.23 | $0.08 | $0.21 | $0.30 | $0.31 | $0.29 | $0.33 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 16.06%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard GNMA Fund Admiral Shares составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.06% | 8 янв. 2021 г. | 452 | 24 окт. 2022 г. | 722 | 11 сент. 2025 г. | 1174 |
| -5.25% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 164 | 1 мая 2014 г. | 252 |
| -3.59% | 9 сент. 2008 г. | 25 | 13 окт. 2008 г. | 31 | 25 нояб. 2008 г. | 56 |
| -3.52% | 12 июн. 2003 г. | 45 | 14 авг. 2003 г. | 79 | 5 дек. 2003 г. | 124 |
| -3.47% | 11 мар. 2004 г. | 41 | 7 мая 2004 г. | 62 | 6 авг. 2004 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...