- ISIN
- US9220317948
- CUSIP
- 922031794
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 февр. 2001 г.
- Категория
- Government Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции VFIJX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFIJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) показал доход в 0.83% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIJX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VFIJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFIJX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.68% | -1.56% | 0.32% | 0.10% | -0.21% | 0.83% | ||||||
| 2025 | 0.65% | 2.17% | 0.10% | 0.31% | -0.76% | 1.63% | -0.43% | 1.62% | 0.96% | 0.74% | 0.62% | 0.00% | 7.84% |
| 2024 | -0.46% | -1.54% | 0.96% | -2.76% | 1.89% | 1.08% | 2.40% | 1.38% | 1.16% | -2.54% | 1.19% | -1.41% | 1.17% |
| 2023 | 2.99% | -2.49% | 2.23% | 0.70% | -1.00% | -0.47% | -0.03% | -0.70% | -2.79% | -1.97% | 4.84% | 4.19% | 5.28% |
| 2022 | -1.14% | -0.56% | -2.59% | -3.34% | 1.10% | -1.62% | 3.03% | -2.91% | -5.08% | -0.95% | 3.85% | -0.70% | -10.72% |
| 2021 | -0.09% | -0.37% | -0.32% | 0.41% | -0.33% | -0.10% | 0.36% | -0.02% | -0.20% | -0.29% | 0.09% | -0.29% | -1.15% |
Метрики бенчмарка
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 3.51%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2001.
- This fund captured 8.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.93%
- Участие в снижении
- -5.19%
Комиссия
Комиссия VFIJX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFIJX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFIJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 13.52 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard GNMA Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.34 | $0.31 | $0.23 | $0.08 | $0.21 | $0.30 | $0.31 | $0.29 | $0.33 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 16.06%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard GNMA Fund Admiral Shares составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.06%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 10mo | 4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.25%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 7mo 28d | 12mo 4dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.59%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 1mo 13d | 2mo 17dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Откат 2003 года2003 | -3.52%авг. 2003 г. | 2mo 3d | 3mo 23d | 5mo 26dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.47%май 2004 г. | 1mo 27d | 3mo 1d | 4mo 28dмарт 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| VFIJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -56.78% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -18.90% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -25.43% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -33.92% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.74% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -10.72% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFIJX
Добавьте Vanguard GNMA Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFIJX