Сравнение VFIJX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIJX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.91% против 12.58% соответственно.
VFIJX
0.97%
-1.41%
2.98%
6.47%
-0.45%
0.91%
VTSAX
24.09%
0.90%
11.75%
32.49%
14.83%
12.58%
Основные характеристики
| VFIJX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 16.73 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 12.58% |
| Макс. просадка | -15.95% | -55.34% |
| Текущая просадка | -6.15% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VTSAX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VTSAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIJX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VTSAX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTSAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.34% | 2.46% | 0.85% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.75% | 2.41% | 2.44% | 2.68% | 2.39% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VTSAX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.