Сравнение VFIJX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIJX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.91% против 13.04% соответственно.
VFIJX
0.97%
-1.41%
2.98%
6.47%
-0.45%
0.91%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| VFIJX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 12.17% |
| Макс. просадка | -15.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.15% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и SPY
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIJX и SPY составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIJX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и SPY
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.34% | 2.46% | 0.85% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.75% | 2.41% | 2.44% | 2.68% | 2.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и SPY
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.