PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIJX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIJX с VBTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VFIJX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIJX returned 1.40%/yr vs 1.56%/yr for VBTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFIJX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности VFIJX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIJX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VBTIX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.56% соответственно.

VFIJX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.77%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.40%

VBTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.48%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIJX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.72%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.22%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Correlation

The correlation between VFIJX and VBTIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.86

The correlation between VFIJX and VBTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с SPYVFIJX с VDIGX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX

Доходность на риск

VFIJX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIJX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIJXVBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.30

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.96

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.79

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

5.35

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIJX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIJX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIJX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIJXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.94

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VFIJX и VBTIX

Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIJXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-18.90%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.89%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-5.99%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-18.13%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.06%

-18.90%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.45%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.32%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.96%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIJX и VBTIX

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.32% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIJXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.78%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.96%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.02%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.98%

-0.28%

Сравнение комиссий VFIJX и VBTIX

VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIJX и VBTIX

Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VBTIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.79%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFIJX and VBTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBTIX has higher volatility (1.33%) compared to VFIJX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VFIJX dropped -16.06% vs VBTIX's -18.90%.

VFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIJX и VBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор