Сравнение VFIJX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIJX или VBTIX.
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VBTIX
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VBTIX по среднегодовой доходности: 0.91% против 1.36% соответственно.
VFIJX
0.97%
-1.41%
2.98%
6.47%
-0.45%
0.91%
VBTIX
1.37%
-1.44%
3.05%
6.45%
-0.36%
1.36%
Основные характеристики
| VFIJX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 5.65% |
| Макс. просадка | -15.95% | -19.01% |
| Текущая просадка | -6.15% | -9.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VBTIX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VBTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIJX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VBTIX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью VBTIX в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.34% | 2.46% | 0.85% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.75% | 2.41% | 2.44% | 2.68% | 2.39% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VBTIX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VBTIX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.58% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.