PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
-0.44%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.62% соответственно.


VWIAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.50%
1 год
7.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.67%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий VWIAX и CONWX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

VWIAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.70

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.36

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.99

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

11.30

-4.92

VWIAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.78

+0.13

Корреляция

Корреляция между VWIAX и CONWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и CONWX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CONWX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
8.07%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и CONWX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-26.09%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.60%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-12.49%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-26.09%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.03%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.78%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.52%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и CONWX

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.08% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.12%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

5.43%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

10.70%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

10.26%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

11.15%

-4.25%