PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с TRRCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VWENX returned 9.96%/yr vs 8.48%/yr for TRRCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции TRRCX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.48% соответственно.

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%

TRRCX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.74%
С начала года
5.66%
6 месяцев
0.48%
1 год
9.16%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и TRRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		5.66%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%

Correlation

The correlation between VWENX and TRRCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.91

The correlation between VWENX and TRRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX

Доходность на риск

VWENX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXTRRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.00

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.32

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.23

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

4.08

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TRRCX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.00

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VWENX и TRRCX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и TRRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-52.28%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-7.93%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-10.46%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-24.07%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-28.55%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.10%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.07%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.36%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и TRRCX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.97%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

8.52%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

9.77%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

11.37%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

12.25%

-0.70%

Сравнение комиссий VWENX и TRRCX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и TRRCX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and TRRCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (3.13%) compared to TRRCX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs TRRCX's -52.28%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и TRRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор