PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с FBND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 9.96%/yr vs 2.47%/yr for FBND. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 9.96% против 2.47% соответственно.

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between VWENX and FBND is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.23

The correlation between VWENX and FBND shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWENX и FBND

Секторы
VWENX
FBND

Технологии

31.8%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

10.6%
0.2%

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.5%
71.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

4.4%
1.1%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%
27.5%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

VWENX
31.8%
FBND

-

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
FBND

-

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
FBND
0.2%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
FBND

-

Промышленность

VWENX
8.5%
FBND
71.4%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
FBND

-

Энергетика

VWENX
4.4%
FBND
1.1%

Недвижимость

VWENX
2.6%
FBND

-

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
FBND
27.5%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

VWENX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.41

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.09

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.01

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.97

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.41

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.12

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VWENX и FBND

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-17.25%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-2.66%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-5.94%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-17.25%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-17.25%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.82%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.35%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.90%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и FBND

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.23%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

2.75%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

3.80%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

5.92%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

6.10%

+5.45%

Сравнение комиссий VWENX и FBND

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и FBND

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности FBND в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and FBND have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (3.13%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs FBND's -17.25%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор