PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWENX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VWENX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWENX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.70% соответственно.

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VWENX и CONWX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWENX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.71

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.37

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.21

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

12.51

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между VWENX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и CONWX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и CONWX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWENXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-26.09%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.60%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-12.49%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-26.09%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.27%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-2.78%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.52%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и CONWX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWENXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.25%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.47%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.70%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

10.27%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

11.16%

+0.34%