Сравнение VWELX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.34% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и TPDAX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VWELX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VWELX
TPDAX
Сравнение VWELX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.86 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.60 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 13.48 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и TPDAX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и TPDAX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -22.29% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.58% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -17.58% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -22.29% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.46% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.94% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.03% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и TPDAX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.10% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.99% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 9.86% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 12.30% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 10.14% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 9.87% | +1.63% |