Сравнение TD с CM
TD (The Toronto-Dominion Bank) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 15.56%/yr vs 18.42%/yr for CM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TD и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TD показывает доходность 31.57%, а CM немного выше – 32.94%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 15.56% против 18.42% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 28.78%
- С начала года
- 31.57%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 15.56%
- Всё время*
- 15.67%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 26.85%
- С начала года
- 32.94%
- 1 год
- 69.23%
- 3 года*
- 47.41%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 18.42%
- Всё время*
- 13.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $95.53M | $126.90M | $147.71M | |
| $272.16M | $365.78M | $290.47M |
Сравнение доходности по годам TD и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 31.57% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 32.94% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between TD and CM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.74 |
The correlation between TD and CM shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$204.68B
CM:
$109.97B
TD:
CA$10.70
CM:
CA$12.82
TD:
15.92
CM:
13.02
TD:
0.57
CM:
1.61
TD:
2.11
CM:
2.07
TD:
1.85
CM:
1.95
TD:
CA$112.63B
CM:
CA$61.84B
TD:
CA$59.49B
CM:
CA$28.74B
TD:
CA$19.99B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. CM — Ранг доходности на риск
TD
CM
Сравнение TD c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.57 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | 6.45 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.54 | 25.26 | +10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и CM
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -71.70% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.79% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -17.35% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -40.61% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -47.82% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.11% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -14.59% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.75% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и CM
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.46% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 16.22% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 19.86% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 21.50% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 22.64% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и CM
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности CM в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.53% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.56% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и CM
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
TD and CM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (6.83%) compared to CM (6.46%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs CM's -71.70%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор