Сравнение TD с CM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или CM.
Доходность
Сравнение доходности TD и CM
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 5.29% против 10.46% соответственно.
TD
-9.08%
-2.39%
4.22%
-3.55%
3.82%
5.29%
CM
40.66%
4.32%
38.72%
75.19%
16.48%
10.46%
Фундаментальные показатели
| TD | CM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $97.78B | $61.32B |
| EPS | $3.09 | $4.97 |
| Цена/прибыль | 18.10 | 13.06 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 3.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $72.61B | $37.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $88.92B | $37.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $3.33B |
Основные характеристики
| TD | CM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 3.93 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 5.67 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.53 | 23.28 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 18.48% | 19.39% |
| Макс. просадка | -64.16% | -70.55% |
| Текущая просадка | -25.36% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TD и CM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и CM
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности CM в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.38% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.09% | 5.41% | 6.23% | 5.76% | 8.48% | 10.73% | 5.48% | 4.09% | 4.52% | 8.65% | 4.19% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок TD и CM
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки CM в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и CM
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности