Сравнение TD с CM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM).
Доходность
Сравнение доходности TD и CM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TD и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 1.37% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.08% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Фундаментальные показатели
TD:
$117.09B
CM:
$65.78B
TD:
$13.59
CM:
$10.70
TD:
6.97
CM:
8.99
TD:
0.25
CM:
1.11
TD:
1.33
CM:
1.36
TD:
1.03
CM:
1.13
TD:
$114.07B
CM:
$61.67B
TD:
$58.26B
CM:
$27.76B
TD:
$27.61B
CM:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 12.83% против 16.12% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.83%
CM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 75.20%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. CM — Ранг доходности на риск
TD
CM
Сравнение TD c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 4.13 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.96 | 5.16 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.71 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | 7.15 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | 31.26 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 4.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TD и CM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и CM
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CM в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 3.21% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.08% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок TD и CM
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TD | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -71.70% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.79% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -40.61% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -47.82% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.48% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -14.74% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.47% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и CM
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 6.27%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TD | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.61% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 14.39% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 18.34% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.08% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 22.51% | -0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и CM
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 15.17B при выручке в 28.14B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.77B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.18B при выручке в 28.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.05B при выручке в 28.14B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 3.10B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.