PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD с CM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с CM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TD (The Toronto-Dominion Bank) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 15.63%/yr vs 17.69%/yr for CM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TD и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TD показывает доходность 28.91%, а CM немного ниже – 27.79%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 15.63% против 17.69% соответственно.

TD

1 день
-0.08%
1 месяц
6.81%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.04%
1 год
74.02%
3 года*
32.51%
5 лет*
16.08%
10 лет*
15.63%

CM

1 день
0.74%
1 месяц
-0.56%
С начала года
27.79%
6 месяцев
26.38%
1 год
70.81%
3 года*
47.02%
5 лет*
20.28%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и CM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		28.91%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		27.79%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%

Correlation

The correlation between TD and CM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г.

0.74

The correlation between TD and CM shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$146.41B

CM:

$78.09B

EPS

TD:

CA$10.11

CM:

CA$12.14

Коэффициент P/E

TD:

16.74

CM:

13.40

Коэффициент PEG

TD:

0.60

CM:

1.65

Коэффициент P/S

TD:

2.22

CM:

2.13

Коэффициент P/B

TD:

1.84

CM:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

CM:

CA$61.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

CM:

CA$28.74B

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

CM:

CA$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Canadian Imperial Bank of Commerce

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQTD с SCHD
Часто сравнивают с CM:
CM с BMOCM с CM.TOCM с KBECM с EQB.TOCM с VOOCM с TLTCM с SCHD

Доходность на риск

TD vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CM
Ранг доходности на риск CM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
3.73

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
4.57

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.62

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.92

6.60

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.73

25.80

+12.93

TD vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CM равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и CM

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-71.70%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-10.79%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.47%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-40.61%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-47.82%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.81%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-14.64%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.75%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и CM

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.47%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.85%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

16.03%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

19.11%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.42%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.59%

-0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и CM

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью CM в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.58%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.57%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.02B
15.22B
(TD) Общая выручка
(CM) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD и CM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
48.4%
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

TD and CM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CM has higher volatility (7.85%) compared to TD (4.47%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs CM's -71.70%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и CM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор