PortfoliosLab logo
Сравнение TD с CM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TD и CM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TD и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,475.32%
1,768.30%
TD
CM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

0.63

CM:

1.71

Коэф-т Сортино

TD:

0.93

CM:

2.52

Коэф-т Омега

TD:

1.14

CM:

1.33

Коэф-т Кальмара

TD:

0.40

CM:

1.86

Коэф-т Мартина

TD:

1.49

CM:

5.83

Индекс Язвы

TD:

8.47%

CM:

6.26%

Дневная вол-ть

TD:

19.96%

CM:

21.40%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

CM:

-70.55%

Текущая просадка

TD:

-14.01%

CM:

-5.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$108.91B

CM:

$57.43B

EPS

TD:

$3.40

CM:

$5.55

Коэффициент P/E

TD:

18.29

CM:

11.01

Коэффициент PEG

TD:

0.67

CM:

4.63

Коэффициент P/S

TD:

2.04

CM:

2.33

Коэффициент P/B

TD:

1.40

CM:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

TD:

$57.21B

CM:

$26.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

$57.21B

CM:

$26.57B

EBITDA (12 мес.)

TD:

$16.92B

CM:

$9.25B

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у CM с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.54% соответственно.


TD

С начала года

20.97%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

14.44%

1 год

11.24%

5 лет

12.65%

10 лет

7.56%

CM

С начала года

-0.92%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

0.04%

1 год

35.70%

5 лет

22.51%

10 лет

11.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TD и CM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

CM
Ранг риск-скорректированной доходности CM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TD c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TD: 0.63
CM: 1.71
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.93
CM: 2.52
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.14
CM: 1.33
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TD: 0.40
CM: 1.86
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TD: 1.49
CM: 5.83

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
1.71
TD
CM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и CM

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CM в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TD
The Toronto-Dominion Bank
4.69%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.35%4.24%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TD и CM

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки CM в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.01%
-5.92%
TD
CM

Волатильность

Сравнение волатильности TD и CM

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 7.36%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.36%
8.49%
TD
CM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию