Сравнение TD с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или RY.
Доходность
Сравнение доходности TD и RY
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 25.77%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.51% соответственно.
TD
-8.47%
-0.14%
1.58%
-4.33%
4.10%
5.29%
RY
25.77%
-2.07%
17.73%
44.53%
12.88%
9.51%
Фундаментальные показатели
| TD | RY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $99.63B | $176.05B |
| EPS | $3.07 | $8.11 |
| Цена/прибыль | 18.29 | 15.29 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 3.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $88.92B | $99.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $88.92B | $99.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $2.11B |
Основные характеристики
| TD | RY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | -0.34 | 19.95 |
| Индекс Язвы | 8.37% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 15.64% |
| Макс. просадка | -64.16% | -63.03% |
| Текущая просадка | -24.87% | -2.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TD и RY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и RY
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности RY в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.34% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
RY Royal Bank of Canada | 3.34% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок TD и RY
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и RY
The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY) имеют волатильность 3.97% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности