Сравнение TD с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или RY.
Основные характеристики
| TD | RY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.83% | -0.93% |
| Дох-ть за 1 год | 3.21% | 4.12% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 8.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.42% | 8.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 19.03% | 17.26% |
| Макс. просадка | -64.16% | -63.05% |
| Current Drawdown | -22.71% | -8.57% |
Фундаментальные показатели
| TD | RY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $105.12B | $138.85B |
| Прибыль на акцию | $4.62 | $7.85 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 12.50 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | $50.40B | $53.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $49.20B | $48.50B |
Корреляция
Корреляция между TD и RY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TD и RY
С начала года, TD показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и RY
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности RY в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 4.94% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.36% |
RY Royal Bank of Canada | 4.12% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок TD и RY
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке RY в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и RY
The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY) имеют волатильность 4.58% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности