Сравнение TD с RY
TD (The Toronto-Dominion Bank) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 14.46%/yr vs 16.43%/yr for RY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TD и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 14.46% против 16.43% соответственно.
TD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 35.34%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 14.46%
RY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам TD и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 21.22% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
RY Royal Bank of Canada | 13.65% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between TD and RY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.75 |
The correlation between TD and RY shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$137.68B
RY:
$196.32B
TD:
$10.11
RY:
$18.17
TD:
11.11
RY:
10.52
TD:
0.40
RY:
1.52
TD:
1.47
RY:
1.68
TD:
1.22
RY:
1.52
TD:
$112.63B
RY:
$138.99B
TD:
$59.49B
RY:
$65.64B
TD:
$19.99B
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. RY — Ранг доходности на риск
TD
RY
Сравнение TD c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.65 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | 5.45 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.77 | 20.28 | +14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05 | 3.66 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TD и RY
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -62.90% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.04% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.88% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -28.36% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -39.95% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.03% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -9.33% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.69% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и RY
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.18% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.51% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 14.94% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.97% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 19.76% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и RY
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности RY в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.42% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.74% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и RY
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TD and RY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (5.57%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs RY's -62.90%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор