Сравнение TD с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY).
Доходность
Сравнение доходности TD и RY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TD и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 1.37% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
RY Royal Bank of Canada | -3.47% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Фундаментальные показатели
TD:
$117.09B
RY:
$168.13B
TD:
$13.59
RY:
$15.98
TD:
6.97
RY:
10.22
TD:
0.25
RY:
1.48
TD:
1.33
RY:
1.56
TD:
1.03
RY:
1.30
TD:
$114.07B
RY:
$137.63B
TD:
$58.26B
RY:
$63.36B
TD:
$27.61B
RY:
$29.23B
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 12.83% против 15.36% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.83%
RY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. RY — Ранг доходности на риск
TD
RY
Сравнение TD c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 2.93 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.96 | 4.07 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.54 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | 4.95 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | 18.69 | +13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 2.93 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TD и RY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и RY
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности RY в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 3.21% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок TD и RY
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TD | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -62.90% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.04% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -28.36% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -39.95% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.86% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -9.37% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.66% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и RY
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TD | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.09% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.83% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 16.66% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 17.86% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.80% | +1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и RY
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 15.17B при выручке в 28.14B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.18B при выручке в 28.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.05B при выручке в 28.14B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.