PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с RY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TD (The Toronto-Dominion Bank) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 15.56%/yr vs 17.45%/yr for RY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TD и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 28.19%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 15.56% против 17.45% соответственно.

TD

1 день
-0.56%
1 месяц
6.21%
С начала года
28.19%
6 месяцев
27.77%
1 год
71.55%
3 года*
32.26%
5 лет*
15.76%
10 лет*
15.56%

RY

1 день
-0.38%
1 месяц
6.56%
С начала года
20.24%
6 месяцев
19.74%
1 год
62.32%
3 года*
34.62%
5 лет*
18.90%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		28.19%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
RY
Royal Bank of Canada		20.24%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Correlation

The correlation between TD and RY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.76

The correlation between TD and RY shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$145.59B

RY:

$207.71B

EPS

TD:

CA$10.11

RY:

CA$18.17

Коэффициент P/E

TD:

16.70

RY:

15.81

Коэффициент PEG

TD:

0.60

RY:

2.29

Коэффициент P/S

TD:

2.21

RY:

2.52

Коэффициент P/B

TD:

1.84

RY:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

RY:

CA$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

RY:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

RY:

CA$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с TD:
TD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQTD с SCHD
Часто сравнивают с RY:
RY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TORY с CSU.TO

Доходность на риск

TD vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.34
4.17

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
5.96

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

6.24

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.43

23.26

+14.17

TD vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и RY

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-62.90%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-10.04%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.88%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-28.36%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-39.95%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.38%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-9.31%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.69%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и RY

The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.16%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.21%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.05%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.99%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.68%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и RY

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности RY в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY
Royal Bank of Canada		2.29%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.59%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.02B
33.93B
(TD) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
48.7%
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

TD and RY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TD has higher volatility (4.55%) compared to RY (3.16%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs RY's -62.90%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 4.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор