Сравнение TD с RY
TD (The Toronto-Dominion Bank) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 15.56%/yr vs 17.74%/yr for RY. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TD и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 31.57%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 15.56% против 17.74% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 28.78%
- С начала года
- 31.57%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 15.56%
- Всё время*
- 15.67%
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $288.98M | $296.13M | $306.64M | |
| $272.16M | $365.78M | $290.47M |
Сравнение доходности по годам TD и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 31.57% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between TD and RY is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.76 |
The correlation between TD and RY shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$204.68B
RY:
$293.62B
TD:
CA$10.70
RY:
CA$19.17
TD:
15.92
RY:
15.51
TD:
0.57
RY:
2.25
TD:
2.11
RY:
2.47
TD:
1.85
RY:
2.36
TD:
CA$112.63B
RY:
CA$138.99B
TD:
CA$59.49B
RY:
CA$65.64B
TD:
CA$19.99B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. RY — Ранг доходности на риск
TD
RY
Сравнение TD c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.72 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | 6.62 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.54 | 24.05 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и RY
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -62.90% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.04% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -17.46% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -28.36% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -39.95% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.45% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -9.28% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.76% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и RY
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.19% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.30% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 15.91% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 18.12% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.72% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и RY
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности RY в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.56% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и RY
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TD and RY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (6.83%) compared to RY (6.19%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор