Сравнение TD с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO).
Доходность
Сравнение доходности TD и BMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TD и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 1.37% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
BMO Bank of Montreal | 6.52% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Фундаментальные показатели
TD:
$117.09B
BMO:
$97.32B
TD:
$13.59
BMO:
$12.59
TD:
6.97
BMO:
10.89
TD:
0.25
BMO:
0.50
TD:
1.33
BMO:
1.48
TD:
1.03
BMO:
1.16
TD:
$114.07B
BMO:
$66.79B
TD:
$58.26B
BMO:
$33.35B
TD:
$27.61B
BMO:
$13.90B
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям BMO по среднегодовой доходности: 12.83% против 13.59% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.83%
BMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. BMO — Ранг доходности на риск
TD
BMO
Сравнение TD c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 2.38 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.96 | 2.99 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | 4.26 | +4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | 14.91 | +17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 2.38 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TD и BMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BMO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BMO в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 3.21% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
BMO Bank of Montreal | 3.46% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок TD и BMO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TD | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -68.17% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.62% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -33.94% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -50.97% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -7.93% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -11.49% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.32% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BMO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 6.27%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TD | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.13% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 15.04% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 20.32% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.23% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.62% | -1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и BMO
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 15.17B при выручке в 28.14B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 9.08B при выручке в 9.08B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.18B при выручке в 28.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 9.08B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.05B при выручке в 28.14B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 9.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.