Сравнение TD с BMO
TD (The Toronto-Dominion Bank) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 15.69%/yr vs 15.92%/yr for BMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TD и BMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 34.56%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 43.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции BMO немного впереди с 15.92%.
TD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 33.64%
- С начала года
- 34.56%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 15.69%
BMO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- 37.72%
- С начала года
- 43.10%
- 1 год
- 66.65%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам TD и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 34.56% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
BMO Bank of Montreal | 43.10% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Correlation
The correlation between TD and BMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.74 |
The correlation between TD and BMO shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$209.33B
BMO:
$127.91B
TD:
CA$10.11
BMO:
CA$14.56
TD:
17.21
BMO:
17.61
TD:
0.62
BMO:
0.81
TD:
2.28
BMO:
2.22
TD:
1.89
BMO:
1.71
TD:
CA$112.63B
BMO:
CA$77.05B
TD:
CA$59.49B
BMO:
CA$34.51B
TD:
CA$19.99B
BMO:
CA$14.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. BMO — Ранг доходности на риск
TD
BMO
Сравнение TD c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.58 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | 5.77 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.81 | 21.51 | +16.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и BMO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -68.17% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.62% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.56% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -33.94% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -50.97% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.56% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -11.39% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.11% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BMO
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Bank of Montreal (BMO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.70% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.44% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 19.12% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 21.34% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 23.62% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BMO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BMO в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.63% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.50% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и BMO
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
TD and BMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (5.24%) compared to BMO (4.70%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs BMO's -68.17%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и BMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор