PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TD с BMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TD с BMO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или BMO.

Корреляция

Корреляция между TD и BMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TD и BMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,985.10%
2,363.33%
TD
BMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

0.63

BMO:

0.37

Коэф-т Сортино

TD:

0.93

BMO:

0.62

Коэф-т Омега

TD:

1.14

BMO:

1.10

Коэф-т Кальмара

TD:

0.40

BMO:

0.31

Коэф-т Мартина

TD:

1.49

BMO:

1.11

Индекс Язвы

TD:

8.47%

BMO:

7.70%

Дневная вол-ть

TD:

19.96%

BMO:

22.94%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

BMO:

-68.43%

Текущая просадка

TD:

-14.01%

BMO:

-9.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$108.91B

BMO:

$69.38B

EPS

TD:

$3.40

BMO:

$7.65

Коэффициент P/E

TD:

18.29

BMO:

12.42

Коэффициент PEG

TD:

0.67

BMO:

1.23

Коэффициент P/S

TD:

2.04

BMO:

2.29

Коэффициент P/B

TD:

1.40

BMO:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

TD:

$57.21B

BMO:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

$57.21B

BMO:

$33.61B

EBITDA (12 мес.)

TD:

$16.92B

BMO:

$2.91B

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям BMO по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.39% соответственно.

TD

С начала года

20.97%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

14.44%

1 год

11.24%

5 лет

12.65%

10 лет

7.56%

BMO

С начала года

-0.09%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.96%

1 год

9.38%

5 лет

17.53%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TD и BMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BMO
Ранг риск-скорректированной доходности BMO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TD c BMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TD: 0.59
BMO: 0.37
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.88
BMO: 0.62
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.13
BMO: 1.10
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TD: 0.38
BMO: 0.31
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TD: 1.39
BMO: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BMO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и BMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.37
TD
BMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и BMO

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью BMO в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TD
The Toronto-Dominion Bank		4.69%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%
BMO
Bank of Montreal		4.68%4.62%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TD и BMO

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.01%
-9.88%
TD
BMO

Волатильность

Сравнение волатильности TD и BMO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 7.24%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.24%
10.65%
TD
BMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и BMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию