Сравнение TD с BMO
TD (The Toronto-Dominion Bank) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 14.46%/yr vs 14.85%/yr for BMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TD и BMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 29.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции BMO немного впереди с 14.85%.
TD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.46%
BMO
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 58.41%
- 3 года*
- 30.31%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам TD и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 22.72% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
BMO Bank of Montreal | 29.46% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Correlation
The correlation between TD and BMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.74 |
The correlation between TD and BMO shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.38B
BMO:
$85.64B
TD:
$10.11
BMO:
$14.56
TD:
11.25
BMO:
11.34
TD:
0.40
BMO:
0.52
TD:
1.49
BMO:
1.43
TD:
1.24
BMO:
1.10
TD:
$112.63B
BMO:
$77.05B
TD:
$59.49B
BMO:
$34.51B
TD:
$19.99B
BMO:
$14.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. BMO — Ранг доходности на риск
TD
BMO
Сравнение TD c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.52 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | 5.05 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.33 | 18.74 | +17.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 3.09 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TD и BMO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -68.17% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.62% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.56% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -33.94% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -50.97% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -11.43% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.13% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BMO
The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO) имеют волатильность 5.62% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 15.68% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 18.97% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 21.35% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 23.66% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BMO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BMO в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.91% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и BMO
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
TD and BMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMO has higher volatility (5.72%) compared to TD (5.62%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs BMO's -68.17%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и BMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор