Сравнение TD с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или BMO.
Доходность
Сравнение доходности TD и BMO
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям BMO по среднегодовой доходности: 5.29% против 6.99% соответственно.
TD
-9.08%
-2.39%
4.22%
-3.55%
3.82%
5.29%
BMO
0.43%
2.94%
2.64%
23.24%
9.32%
6.99%
Фундаментальные показатели
| TD | BMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $97.78B | $69.15B |
| EPS | $3.09 | $6.23 |
| Цена/прибыль | 18.10 | 15.19 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $72.61B | $46.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $88.92B | $47.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $5.29B |
Основные характеристики
| TD | BMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.53 | 2.97 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 7.73% |
| Дневная вол-ть | 18.48% | 21.04% |
| Макс. просадка | -64.16% | -68.43% |
| Текущая просадка | -25.36% | -12.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TD и BMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BMO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BMO в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.38% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
BMO Bank of Montreal | 4.74% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.12% | 3.96% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок TD и BMO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BMO
The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO) имеют волатильность 3.73% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности