PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TD и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.04%
504.39%
TD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

0.04

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

TD:

0.17

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

TD:

1.03

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

TD:

0.02

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

TD:

0.09

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

TD:

8.37%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

TD:

19.39%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TD:

-22.82%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.35% соответственно.


TD

С начала года

8.60%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-8.18%

1 год

0.39%

5 лет

12.68%

10 лет

6.96%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TD: 0.04
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.17
VOO: 0.01
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.03
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TD: 0.02
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TD: 0.09
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.07
TD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и VOO

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.20%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TD и VOO

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.82%
-17.13%
TD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TD и VOO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.97%
9.12%
TD
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab