PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TD и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
156.70%
602.93%
TD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

-0.62

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

TD:

-0.70

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

TD:

0.90

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

TD:

-0.38

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

TD:

-1.25

VOO:

14.77

Индекс Язвы

TD:

9.52%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

TD:

19.10%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TD:

-30.25%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.15% против 13.08% соответственно.


TD

С начала года

-15.02%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-0.80%

1 год

-14.44%

5 лет

3.16%

10 лет

5.15%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.622.25
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.702.98
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.42
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.383.31
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2514.77
TD
VOO

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
2.25
TD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и VOO

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.76%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%3.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TD и VOO

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.25%
-2.47%
TD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TD и VOO

The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.88%
3.75%
TD
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab