Сравнение TD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.18% соответственно.
TD
-9.08%
-2.39%
4.22%
-3.55%
3.82%
5.29%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| TD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.53 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.48% | 12.19% |
| Макс. просадка | -64.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -25.36% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TD и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и VOO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.38% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TD и VOO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и VOO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.