Сравнение TD с BNS
TD (The Toronto-Dominion Bank) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 14.46%/yr vs 11.00%/yr for BNS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TD и BNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у BNS с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.00% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.46%
BNS
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам TD и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 22.72% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 12.91% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
Correlation
The correlation between TD and BNS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1999 г. | 0.69 |
The correlation between TD and BNS shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.38B
BNS:
$73.77B
TD:
$10.11
BNS:
$8.23
TD:
11.25
BNS:
9.89
TD:
1.49
BNS:
1.34
TD:
1.24
BNS:
0.96
TD:
$112.63B
BNS:
$70.57B
TD:
$59.49B
BNS:
$33.43B
TD:
$19.99B
BNS:
$13.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. BNS — Ранг доходности на риск
TD
BNS
Сравнение TD c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | 4.51 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.33 | 17.67 | +18.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 3.62 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TD и BNS
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -63.65% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -13.36% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.51% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -39.12% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -46.29% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -11.02% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.40% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BNS
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.30% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.87% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.65% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.54% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.93% | -0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BNS
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BNS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.91% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и BNS
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
TD and BNS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (5.62%) compared to BNS (5.30%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs BNS's -63.65%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор