PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TD с BNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с BNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TD (The Toronto-Dominion Bank) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD returned 15.69%/yr vs 12.20%/yr for BNS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TD и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у BNS с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 15.69% против 12.20% соответственно.

TD

1 день
-0.72%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
33.64%
С начала года
34.56%
1 год
72.89%
3 года*
30.47%
5 лет*
18.26%
10 лет*
15.69%

BNS

1 день
-0.72%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
24.41%
С начала года
25.52%
1 год
70.01%
3 года*
29.77%
5 лет*
14.49%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и BNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		34.56%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
BNS
The Bank of Nova Scotia		25.52%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%21.83%

Correlation

The correlation between TD and BNS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г.

0.69

The correlation between TD and BNS shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$209.33B

BNS:

$109.91B

EPS

TD:

CA$10.11

BNS:

CA$8.23

Коэффициент P/E

TD:

17.21

BNS:

15.29

Коэффициент P/S

TD:

2.28

BNS:

2.07

Коэффициент P/B

TD:

1.89

BNS:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

BNS:

CA$70.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

BNS:

CA$33.43B

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

BNS:

CA$13.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

The Bank of Nova Scotia

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQTD с SCHD
Часто сравнивают с BNS:
BNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TOBNS с EQB.TO

Доходность на риск

TD vs. BNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDBNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
4.07

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
5.50

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.71

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.77

5.27

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.81

20.64

+17.17

TD vs. BNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNS равному 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и BNS

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDBNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-63.65%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-13.36%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.51%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-39.12%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-46.29%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.72%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-10.97%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.40%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и BNS

The Toronto-Dominion Bank (TD) и The Bank of Nova Scotia (BNS) имеют волатильность 5.24% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDBNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.16%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.35%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.30%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

19.56%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.87%

-0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и BNS

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BNS в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.55%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.50%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и BNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.02B
17.18B
(TD) Общая выручка
(BNS) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD и BNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и The Bank of Nova Scotia.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
48.9%
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

BNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

BNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

BNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

TD and BNS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TD has higher volatility (5.24%) compared to BNS (5.16%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs BNS's -63.65%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 4.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и BNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор