PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TD с BNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TD и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
22.75%
TD
BNS

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 23.07%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.17% соответственно.


TD

С начала года

-9.08%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

4.22%

1 год

-3.55%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

5.29%

BNS

С начала года

23.07%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

22.75%

1 год

36.34%

5 лет (среднегодовая)

5.73%

10 лет (среднегодовая)

4.17%

Фундаментальные показатели


TDBNS
Рыночная капитализация$97.78B$69.56B
EPS$3.09$4.09
Цена/прибыль18.1013.75
PEG коэффициент1.221.51
Общая выручка (12 мес.)$72.61B$44.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$88.92B$45.84B
EBITDA (12 мес.)$2.01B$3.64B

Основные характеристики


TDBNS
Коэф-т Шарпа-0.242.03
Коэф-т Сортино-0.202.73
Коэф-т Омега0.971.34
Коэф-т Кальмара-0.150.98
Коэф-т Мартина-0.537.03
Индекс Язвы8.47%5.11%
Дневная вол-ть18.48%17.75%
Макс. просадка-64.16%-63.79%
Текущая просадка-25.36%-10.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TD и BNS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TD c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.242.03
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.202.73
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.34
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.150.98
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.537.03
TD
BNS

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BNS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.24
2.03
TD
BNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и BNS

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности BNS в 5.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.38%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%3.35%
BNS
The Bank of Nova Scotia
5.58%6.40%6.40%4.02%4.94%3.54%5.10%3.75%3.98%6.63%4.11%2.82%

Просадки

Сравнение просадок TD и BNS

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке BNS в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.36%
-10.72%
TD
BNS

Волатильность

Сравнение волатильности TD и BNS

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 3.73%, в то время как у The Bank of Nova Scotia (BNS) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
4.49%
TD
BNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и BNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию