Сравнение TD с BMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO.TO).
Доходность
Сравнение доходности TD и BMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TD и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 1.37% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
BMO.TO Bank of Montreal | 6.52% | 39.72% | 2.91% | 14.75% | -11.72% | 47.98% | 4.44% | 23.38% | -15.09% | 15.45% |
Разные валюты инструментов
TD торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
TD:
$117.09B
BMO.TO:
CA$135.24B
TD:
$13.59
BMO.TO:
CA$12.62
TD:
6.97
BMO.TO:
15.09
TD:
0.25
BMO.TO:
0.69
TD:
1.33
BMO.TO:
1.78
TD:
1.03
BMO.TO:
1.61
TD:
$114.07B
BMO.TO:
CA$77.01B
TD:
$58.26B
BMO.TO:
CA$33.31B
TD:
$27.61B
BMO.TO:
CA$13.89B
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям BMO.TO по среднегодовой доходности: 12.83% против 13.51% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.83%
BMO.TO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 47.96%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
TD
BMO.TO
Сравнение TD c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 2.35 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.96 | 2.98 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | 4.31 | +4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | 14.77 | +17.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 2.35 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TD и BMO.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BMO.TO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BMO.TO в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 3.21% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
BMO.TO Bank of Montreal | 3.42% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 5.32% | 3.74% | 5.20% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.84% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок TD и BMO.TO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TD | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -62.39% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.94% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -26.85% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -45.59% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.48% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.58% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.40% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BMO.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 6.27%, в то время как у Bank of Montreal (BMO.TO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TD | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.09% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 15.16% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 20.54% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.18% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.95% | -2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и BMO.TO
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 15.17B при выручке в 28.14B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 9.03B при выручке в 19.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.18B при выручке в 28.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 19.30B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.05B при выручке в 28.14B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 19.30B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.