Сравнение VWELX с RPBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и RPBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и RPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у RPBAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции RPBAX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.20% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и RPBAX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.
Доходность на риск
VWELX vs. RPBAX — Ранг доходности на риск
VWELX
RPBAX
Сравнение VWELX c RPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | RPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.75 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.73 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и RPBAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и RPBAX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности RPBAX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и RPBAX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и RPBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -40.79% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.19% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -23.45% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -25.49% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.24% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.16% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.86% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и RPBAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 4.07%, в то время как у T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.31% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.40% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.16% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.93% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.60% | -0.10% |