PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.73% соответственно.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAXRPBAX с PRAIX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий RPBAX и FBALX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

RPBAX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.99

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.05

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

9.47

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между RPBAX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и FBALX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и FBALX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-43.57%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.14%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-22.89%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-26.68%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.56%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.39%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и FBALX

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.31% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.19%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.77%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

11.94%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

12.18%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

12.75%

-1.15%