Сравнение RPBAX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и VGSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 8.20% против 8.96% соответственно.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и VGSTX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Доходность на риск
RPBAX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
RPBAX
VGSTX
Сравнение RPBAX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.75 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.65 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.31 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и VGSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и VGSTX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и VGSTX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VGSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -38.62% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.19% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -25.55% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -25.55% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.04% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.85% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и VGSTX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 4.31% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.11% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 6.62% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.45% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 11.81% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 11.80% | -0.20% |