PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPBAX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с VGSTX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или VGSTX.

Корреляция

Корреляция между RPBAX и VGSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,328.34%
746.20%
RPBAX
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPBAX:

0.73

VGSTX:

0.18

Коэф-т Сортино

RPBAX:

1.09

VGSTX:

0.33

Коэф-т Омега

RPBAX:

1.15

VGSTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

RPBAX:

0.81

VGSTX:

0.11

Коэф-т Мартина

RPBAX:

3.72

VGSTX:

0.55

Индекс Язвы

RPBAX:

2.27%

VGSTX:

4.28%

Дневная вол-ть

RPBAX:

11.62%

VGSTX:

12.74%

Макс. просадка

RPBAX:

-40.32%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

RPBAX:

-3.57%

VGSTX:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 6.49% против 2.56% соответственно.

RPBAX

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-0.36%

1 год

8.92%

5 лет

9.46%

10 лет

6.49%

VGSTX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.46%

1 год

2.95%

5 лет

3.40%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPBAX и VGSTX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
График комиссии RPBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPBAX: 0.57%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPBAX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг риск-скорректированной доходности RPBAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPBAX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPBAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPBAX: 0.73
VGSTX: 0.18
Коэффициент Сортино RPBAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPBAX: 1.09
VGSTX: 0.33
Коэффициент Омега RPBAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPBAX: 1.15
VGSTX: 1.05
Коэффициент Кальмара RPBAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPBAX: 0.81
VGSTX: 0.11
Коэффициент Мартина RPBAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPBAX: 3.72
VGSTX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.18
RPBAX
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и VGSTX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VGSTX в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.25%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%2.14%3.37%7.32%7.43%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.44%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и VGSTX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.57%
-15.30%
RPBAX
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и VGSTX

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 8.21% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
8.25%
RPBAX
VGSTX