PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с PRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPBAX с PRAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPBAX (T. Rowe Price Balanced Fund) and PRAIX (PIMCO Long-Term Real Return Fund) are both mutual funds - RPBAX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while PRAIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, RPBAX returned 8.85%/yr vs 1.04%/yr for PRAIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RPBAX charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for PRAIX.

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и PRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у PRAIX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции PRAIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 1.04% соответственно.

RPBAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.87%
6 месяцев
7.44%
1 год
18.04%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.85%

PRAIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
6.25%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPBAX и PRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		6.87%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		0.59%5.26%-4.11%0.14%-33.83%7.21%27.16%19.62%-6.49%8.84%

Correlation

The correlation between RPBAX and PRAIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

-0.01

The correlation between RPBAX and PRAIX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

PIMCO Long-Term Real Return Fund

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с PRWCXRPBAX с VWELXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с XTWO
Часто сравнивают с PRAIX:
PRAIX с PIMIXPRAIX с SEIAXPRAIX с IBRIXPRAIX с RRPAXPRAIX с FSTZXPRAIX с SWRSXPRAIX с DFAAX

Доходность на риск

RPBAX vs. PRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c PRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXPRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.63

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.96

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.80

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

1.91

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. PRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PRAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и PRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXPRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.63

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.33

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.07

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и PRAIX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки PRAIX в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и PRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPBAXPRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-43.52%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.62%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.43%

-16.71%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-43.52%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-43.52%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.81%

+33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-10.25%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.19%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и PRAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 2.61%, в то время как у PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPBAXPRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.06%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

6.92%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

9.75%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

16.33%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

14.97%

-3.34%

Сравнение комиссий RPBAX и PRAIX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PRAIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и PRAIX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности PRAIX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		5.69%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		6.92%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%

Часто задаваемые вопросы

RPBAX and PRAIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAIX has higher volatility (3.06%) compared to RPBAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPBAX dropped -40.79% vs PRAIX's -43.52%.

RPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPBAX и PRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор