Сравнение RPBAX с PRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и PRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и PRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PRAIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции PRAIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 0.87% соответственно.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и PRAIX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PRAIX в 0.50%.
Доходность на риск
RPBAX vs. PRAIX — Ранг доходности на риск
RPBAX
PRAIX
Сравнение RPBAX c PRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | PRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.22 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.21 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.08 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 0.18 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.22 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.32 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и PRAIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и PRAIX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PRAIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и PRAIX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки PRAIX в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и PRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -43.52% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.28% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -43.52% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -43.52% | +18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -35.50% | +30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.08% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.95% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и PRAIX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеют волатильность 4.31% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.24% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 6.72% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 12.02% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 16.34% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 14.96% | -3.36% |