Сравнение RPBAX с TRPBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и TRPBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и TRPBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | -0.60% | 14.47% | 10.24% | 15.08% | -17.10% | 10.54% | 14.44% | 21.61% | -4.46% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у TRPBX с доходностью -0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPBAX имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции TRPBX немного отстают с 8.09%.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
TRPBX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и TRPBX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TRPBX в 0.51%.
Доходность на риск
RPBAX vs. TRPBX — Ранг доходности на риск
RPBAX
TRPBX
Сравнение RPBAX c TRPBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | TRPBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.77 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.68 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.31 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | TRPBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и TRPBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и TRPBX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности TRPBX в 8.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 8.55% | 8.46% | 6.87% | 3.09% | 7.38% | 9.57% | 4.90% | 5.41% | 8.82% | 5.40% | 2.76% | 6.89% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и TRPBX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, примерно равная максимальной просадке TRPBX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и TRPBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | TRPBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -41.62% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -7.70% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -23.21% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -24.55% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.15% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.77% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и TRPBX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) имеют волатильность 4.31% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | TRPBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.18% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 6.30% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 10.33% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 9.87% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 10.52% | +1.08% |