PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с XTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и XTWO

2026 (YTD)2025202420232022
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-0.09%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX
Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с XHLFXTWO с SCHOXTWO с RPIFX

Сравнение комиссий RPBAX и XTWO

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

RPBAX vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXXTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.36

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.73

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.09

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

14.75

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа XTWO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.36

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.77

-1.08

Корреляция

Корреляция между RPBAX и XTWO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и XTWO

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности XTWO в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.09%4.24%4.54%4.07%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и XTWO

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и XTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-1.73%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-0.91%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-0.58%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.40%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.25%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и XTWO

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.56%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

0.91%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

1.56%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

2.20%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

2.20%

+9.40%