Сравнение VWELX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.32% против 3.91% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и AVEFX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
VWELX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
VWELX
AVEFX
Сравнение VWELX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.64 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.65 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.64 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.11 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и AVEFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и AVEFX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и AVEFX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -10.24% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -2.52% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -8.02% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -10.24% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.44% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -0.96% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.74% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и AVEFX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.16% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 2.17% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 3.44% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 4.14% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 4.01% | +7.49% |