PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции FHYSX немного впереди с 5.44%.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий VWEAX и FHYSX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

VWEAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.43

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.73

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

11.03

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.86

+0.36

Корреляция

Корреляция между VWEAX и FHYSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и FHYSX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и FHYSX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-21.45%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.50%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-16.93%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-21.45%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.77%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.61%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и FHYSX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.39% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.43%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

3.79%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.20%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.77%

-0.50%