Сравнение VWEAX с FHYSX
VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, VWEAX returned 5.26%/yr vs 5.34%/yr for FHYSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWEAX charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и FHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции FHYSX немного впереди с 5.34%.
VWEAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.26%
FHYSX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам VWEAX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 0.83% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 1.02% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Correlation
The correlation between VWEAX and FHYSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between VWEAX and FHYSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWEAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
VWEAX
FHYSX
Сравнение VWEAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWEAX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.59 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 13.32 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и FHYSX
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и FHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWEAX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -21.45% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.44% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.32% | -3.64% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -16.93% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -21.45% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.51% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.58% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.47% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и FHYSX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 0.88% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWEAX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.66% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.44% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.25% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.75% | -0.49% |
Сравнение комиссий VWEAX и FHYSX
VWEAX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и FHYSX
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что сопоставимо с доходностью FHYSX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 6.32% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.38% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
VWEAX and FHYSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHYSX has higher volatility (0.89%) compared to VWEAX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VWEAX dropped -30.05% vs FHYSX's -21.45%.
VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWEAX и FHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор