PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHYSX с PRHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHYSX и PRHYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FHYSX с PRHYX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHYSX или PRHYX.

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHYSX:

2.52

PRHYX:

2.12

Коэф-т Сортино

FHYSX:

3.42

PRHYX:

3.26

Коэф-т Омега

FHYSX:

1.55

PRHYX:

1.51

Коэф-т Кальмара

FHYSX:

2.71

PRHYX:

2.27

Коэф-т Мартина

FHYSX:

11.59

PRHYX:

9.68

Индекс Язвы

FHYSX:

0.74%

PRHYX:

0.90%

Дневная вол-ть

FHYSX:

3.67%

PRHYX:

3.98%

Макс. просадка

FHYSX:

-21.45%

PRHYX:

-30.81%

Текущая просадка

FHYSX:

-0.17%

PRHYX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции PRHYX по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.41% соответственно.

FHYSX

С начала года

2.55%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.63%

1 год

8.54%

3 года

6.27%

5 лет

5.26%

10 лет

5.03%

PRHYX

С начала года

2.40%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

1.95%

1 год

8.06%

3 года

6.23%

5 лет

5.15%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

T. Rowe Price High Yield Fund

Сравнение комиссий FHYSX и PRHYX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHYSX и PRHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности FHYSX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHYSX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHYX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и PRHYX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PRHYX в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.85%6.35%6.33%7.06%5.44%5.73%6.17%6.61%6.24%6.45%8.45%7.96%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.04%6.56%6.29%6.22%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%6.03%6.46%7.71%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и PRHYX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и PRHYX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и PRHYX

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 0.89%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...