PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHYSX с PHYQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с PHYQX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. PHYQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHYSX или PHYQX.

Корреляция

Корреляция между FHYSX и PHYQX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
108.00%110.00%112.00%114.00%116.00%118.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.47%
113.92%
FHYSX
PHYQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHYSX:

2.24

PHYQX:

2.34

Коэф-т Сортино

FHYSX:

3.26

PHYQX:

3.56

Коэф-т Омега

FHYSX:

1.52

PHYQX:

1.56

Коэф-т Кальмара

FHYSX:

2.24

PHYQX:

2.11

Коэф-т Мартина

FHYSX:

9.70

PHYQX:

9.10

Индекс Язвы

FHYSX:

0.84%

PHYQX:

1.01%

Дневная вол-ть

FHYSX:

3.67%

PHYQX:

3.91%

Макс. просадка

FHYSX:

-21.45%

PHYQX:

-21.12%

Текущая просадка

FHYSX:

-1.36%

PHYQX:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции FHYSX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.03% соответственно.

FHYSX

С начала года

0.61%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

1.40%

1 год

8.18%

5 лет

6.11%

10 лет

4.75%

PHYQX

С начала года

0.49%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

1.42%

1 год

9.39%

5 лет

6.43%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHYSX и PHYQX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYQX: 0.38%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
График комиссии FHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHYSX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHYSX и PHYQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности FHYSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHYSX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHYSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHYSX: 2.24
PHYQX: 2.41
Коэффициент Сортино FHYSX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHYSX: 3.26
PHYQX: 3.68
Коэффициент Омега FHYSX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHYSX: 1.52
PHYQX: 1.59
Коэффициент Кальмара FHYSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHYSX: 2.24
PHYQX: 2.16
Коэффициент Мартина FHYSX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHYSX: 9.70
PHYQX: 9.34

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.41
FHYSX
PHYQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и PHYQX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PHYQX в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.87%6.35%6.33%7.06%5.44%5.73%6.17%6.61%6.06%6.31%7.21%7.60%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.88%7.53%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и PHYQX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и PHYQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
-2.07%
FHYSX
PHYQX

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и PHYQX

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 2.01%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
2.16%
FHYSX
PHYQX