PortfoliosLab logo
Сравнение FHYSX с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHYSX и ICSH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.24%
26.80%
FHYSX
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHYSX:

2.24

ICSH:

12.24

Коэф-т Сортино

FHYSX:

3.26

ICSH:

29.24

Коэф-т Омега

FHYSX:

1.52

ICSH:

6.59

Коэф-т Кальмара

FHYSX:

2.24

ICSH:

66.81

Коэф-т Мартина

FHYSX:

9.70

ICSH:

375.52

Индекс Язвы

FHYSX:

0.84%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

FHYSX:

3.67%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

FHYSX:

-21.45%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

FHYSX:

-1.36%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 4.75% против 2.48% соответственно.


FHYSX

С начала года

0.61%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

1.40%

1 год

8.18%

5 лет

6.11%

10 лет

4.75%

ICSH

С начала года

1.55%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.47%

5 лет

2.98%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHYSX и ICSH

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%
График комиссии FHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHYSX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHYSX и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности FHYSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHYSX c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHYSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHYSX: 2.24
ICSH: 12.11
Коэффициент Сортино FHYSX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHYSX: 3.26
ICSH: 28.97
Коэффициент Омега FHYSX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHYSX: 1.52
ICSH: 6.54
Коэффициент Кальмара FHYSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHYSX: 2.24
ICSH: 66.17
Коэффициент Мартина FHYSX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHYSX: 9.70
ICSH: 371.97

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 12.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
12.11
FHYSX
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и ICSH

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности ICSH в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.87%6.35%6.33%7.06%5.44%5.73%6.17%6.61%6.06%6.31%7.21%7.60%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и ICSH

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
0
FHYSX
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и ICSH

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
0.18%
FHYSX
ICSH