PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHYSX с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и ICSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 5.44% против 2.71% соответственно.


FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий FHYSX и ICSH

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FHYSX vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHYSXICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

10.89

-9.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

25.73

-23.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

6.44

-4.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

44.98

-42.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

281.70

-270.66

FHYSX vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHYSXICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

10.89

-9.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

7.42

-6.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

2.56

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.90

-1.05

Корреляция

Корреляция между FHYSX и ICSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и ICSH

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности ICSH в 4.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и ICSH

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


FHYSXICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-3.94%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-0.10%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-0.73%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-3.94%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.08%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.02%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и ICSH

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHYSXICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.16%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

0.27%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

0.41%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

0.48%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

1.06%

+4.71%