Сравнение FHYSX с ICSH
FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both funds - FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, FHYSX returned 5.30%/yr vs 2.78%/yr for ICSH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FHYSX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 5.30% против 2.78% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.30%
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам FHYSX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 1.19% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.45% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between FHYSX and ICSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between FHYSX and ICSH shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYSX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
FHYSX
ICSH
Сравнение FHYSX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 6.74 | -5.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 43.88 | -40.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 295.42 | -280.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 11.13 | -9.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 7.63 | -6.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 2.63 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.93 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и ICSH
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYSX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -3.94% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.10% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -0.10% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -0.73% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -3.94% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -0.08% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.01% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и ICSH
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYSX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.15% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 0.30% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 0.39% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 0.48% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.06% | +4.71% |
Сравнение комиссий FHYSX и ICSH
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и ICSH
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 6.30% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FHYSX and ICSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHYSX has higher volatility (0.91%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, FHYSX dropped -21.45% vs ICSH's -3.94%.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHYSX и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор