Сравнение FHYSX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 5.44% против 2.71% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и ICSH
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHYSX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
FHYSX
ICSH
Сравнение FHYSX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 10.89 | -9.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 25.73 | -23.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 6.44 | -4.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 44.98 | -42.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 281.70 | -270.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 10.89 | -9.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 7.42 | -6.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 2.56 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.90 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и ICSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и ICSH
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и ICSH
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -3.94% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -0.10% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -0.73% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -3.94% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.08% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.02% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и ICSH
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.16% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 0.27% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 0.41% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 0.48% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.06% | +4.71% |