Сравнение FHYSX с EIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и EIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -0.92% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.78% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции EIFAX по среднегодовой доходности: 5.48% против 5.16% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.48%
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и EIFAX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.
Доходность на риск
FHYSX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
FHYSX
EIFAX
Сравнение FHYSX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.86 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.25 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.10 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 3.50 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.86 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.51 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и EIFAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и EIFAX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности EIFAX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.77% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.39% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и EIFAX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и EIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -40.28% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.29% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -7.63% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -24.22% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.08% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.28% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.80% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и EIFAX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.83% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.76% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.29% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.10% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.45% | +1.32% |