PortfoliosLab logo
Сравнение FHYSX с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHYSX и EIFAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.81%
161.68%
FHYSX
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHYSX:

2.24

EIFAX:

1.59

Коэф-т Сортино

FHYSX:

3.26

EIFAX:

2.75

Коэф-т Омега

FHYSX:

1.52

EIFAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

FHYSX:

2.24

EIFAX:

1.21

Коэф-т Мартина

FHYSX:

9.70

EIFAX:

5.66

Индекс Язвы

FHYSX:

0.84%

EIFAX:

0.88%

Дневная вол-ть

FHYSX:

3.67%

EIFAX:

3.14%

Макс. просадка

FHYSX:

-21.45%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

FHYSX:

-1.36%

EIFAX:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.63%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FHYSX – 4.71% и акции EIFAX – 4.71%.


FHYSX

С начала года

0.61%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.40%

1 год

8.18%

5 лет

6.11%

10 лет

4.71%

EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.83%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHYSX и EIFAX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.


График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
График комиссии FHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHYSX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHYSX и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности FHYSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHYSX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHYSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHYSX: 2.24
EIFAX: 1.59
Коэффициент Сортино FHYSX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHYSX: 3.26
EIFAX: 2.75
Коэффициент Омега FHYSX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHYSX: 1.52
EIFAX: 1.60
Коэффициент Кальмара FHYSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHYSX: 2.24
EIFAX: 1.21
Коэффициент Мартина FHYSX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHYSX: 9.70
EIFAX: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
1.59
FHYSX
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и EIFAX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности EIFAX в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.87%6.35%6.33%7.06%5.44%5.73%6.17%6.61%6.06%6.31%7.21%7.60%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.08%8.91%9.34%5.92%4.03%4.51%5.58%5.12%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и EIFAX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
-2.41%
FHYSX
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и EIFAX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
1.79%
FHYSX
EIFAX