График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) показал доход в -1.26% с начала года и 6.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHYSX составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FHYSX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.34% | -1.77% | -1.26% | |||||||||
| 2025 | 1.43% | 0.68% | -0.84% | 0.52% | 1.38% | 1.80% | 0.10% | 1.44% | 0.50% | 0.37% | 0.56% | 0.86% | 9.14% |
| 2024 | -0.14% | -0.01% | 1.21% | -1.05% | 1.05% | 0.52% | 1.73% | 1.57% | 1.63% | -0.65% | 0.88% | -0.46% | 6.42% |
| 2023 | 3.97% | -1.42% | 1.11% | 0.63% | -1.15% | 1.84% | 1.63% | 0.55% | -1.22% | -2.09% | 4.71% | 3.81% | 12.77% |
| 2022 | -2.50% | -1.00% | -0.60% | -3.93% | -0.05% | -7.20% | 4.65% | -2.25% | -4.84% | 3.04% | 1.89% | -0.61% | -13.16% |
| 2021 | -0.30% | 0.15% | 0.32% | 0.92% | 0.31% | 1.37% | 0.37% | 0.60% | -0.08% | -0.46% | -0.84% | 2.09% | 4.49% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio: годовая альфа составляет 2.62%, бета — 0.14, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 02.07.2009.
- Этот фонд участвовал в 39.02% снижения S&P 500 Index, но только в 30.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 30.97%
- Участие в снижении
- 39.02%
Комиссия
Комиссия FHYSX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHYSX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHYSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.92 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.41 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.41 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.61 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FHYSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.75 | $0.68 | $0.61 | $0.57 | $0.60 | $0.76 | $0.82 | $0.81 | $0.93 | $0.85 | $1.02 |
Дивидендный доход | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.75 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.68 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.61 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 21.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.45% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -16.93% | 3 янв. 2022 г. | 187 | 29 сент. 2022 г. | 446 | 11 июл. 2024 г. | 633 |
| -11.31% | 10 мая 2013 г. | 695 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 774 |
| -10.99% | 20 мая 2011 г. | 95 | 4 окт. 2011 г. | 236 | 11 сент. 2012 г. | 331 |
| -5.66% | 4 окт. 2018 г. | 57 | 26 дек. 2018 г. | 24 | 31 янв. 2019 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...