- ISIN
- US31421P2092
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 24 дек. 2008 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции FHYSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHYSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) показал доход в 1.36% с начала года и 7.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHYSX составила 5.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FHYSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FHYSX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.34% | -1.24% | 1.56% | 0.53% | 0.00% | 1.36% | ||||||
| 2025 | 1.43% | 0.68% | -0.84% | 0.52% | 1.38% | 1.80% | 0.10% | 1.44% | 0.50% | 0.37% | 0.56% | 0.86% | 9.14% |
| 2024 | -0.14% | -0.01% | 1.21% | -1.05% | 1.05% | 0.52% | 1.73% | 1.57% | 1.63% | -0.65% | 0.88% | -0.46% | 6.42% |
| 2023 | 3.97% | -1.42% | 1.11% | 0.63% | -1.15% | 1.84% | 1.63% | 0.55% | -1.22% | -2.09% | 4.71% | 3.81% | 12.77% |
| 2022 | -2.50% | -1.00% | -0.60% | -3.93% | -0.05% | -7.20% | 4.65% | -2.25% | -4.84% | 3.04% | 1.89% | -0.61% | -13.16% |
| 2021 | -0.30% | 0.15% | 0.32% | 0.92% | 0.31% | 1.37% | 0.37% | 0.60% | -0.08% | -0.46% | -0.84% | 2.09% | 4.49% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.14, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2009.
- This fund participated in 38.79% of S&P 500 Index downside but only 30.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 30.23%
- Участие в снижении
- 38.79%
Комиссия
Комиссия FHYSX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHYSX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHYSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 13.52 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.75 | $0.68 | $0.61 | $0.57 | $0.60 | $0.76 | $0.82 | $0.81 | $0.93 | $0.85 | $1.02 |
Дивидендный доход | 6.29% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.75 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.68 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.61 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 21.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.45%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 15d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.93%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.31%февр. 2016 г. | 2y 9mo | 3mo 26d | 3y 28dмай 2013 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.99%окт. 2011 г. | 4mo 17d | 11mo 13d | 1y 3moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.66%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 6d | 3mo 29dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| FHYSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -56.78% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -18.90% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -25.43% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -33.92% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.72% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.97% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHYSX
Добавьте Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHYSX