Сравнение FHYSX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHYSX или SPHY.
Корреляция
Корреляция между FHYSX и SPHY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и SPHY
Основные характеристики
FHYSX:
2.14
SPHY:
2.03
FHYSX:
3.22
SPHY:
2.92
FHYSX:
1.47
SPHY:
1.37
FHYSX:
3.31
SPHY:
3.74
FHYSX:
12.76
SPHY:
14.64
FHYSX:
0.56%
SPHY:
0.58%
FHYSX:
3.33%
SPHY:
4.21%
FHYSX:
-21.45%
SPHY:
-21.97%
FHYSX:
-1.02%
SPHY:
-1.07%
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.57% соответственно.
FHYSX
7.17%
0.02%
4.70%
7.54%
3.78%
5.07%
SPHY
8.37%
-0.16%
5.22%
8.23%
4.32%
4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и SPHY
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHYSX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и SPHY
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности SPHY в 7.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 6.26% | 6.33% | 7.06% | 5.44% | 5.73% | 6.17% | 6.61% | 6.06% | 6.31% | 7.21% | 7.60% | 8.55% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.81% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и SPHY
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и SPHY
Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 0.98%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.