Сравнение FHYSX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHYSX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции SPHY немного отстают с 5.32%.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и SPHY
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHYSX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FHYSX
SPHY
Сравнение FHYSX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.94 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.81 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 9.48 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.67 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и SPHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и SPHY
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и SPHY
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -21.97% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -4.07% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -15.29% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -21.97% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.06% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.32% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.78% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и SPHY
Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.23% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.88% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 5.50% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.16% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 7.97% | -2.20% |