PortfoliosLab logo
Сравнение FHYSX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHYSX и SPHY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.93%
80.25%
FHYSX
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHYSX:

2.24

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

FHYSX:

3.26

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

FHYSX:

1.52

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

FHYSX:

2.24

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

FHYSX:

9.70

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

FHYSX:

0.84%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

FHYSX:

3.67%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

FHYSX:

-21.45%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

FHYSX:

-1.36%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHYSX имеют среднегодовую доходность 4.71%, а акции SPHY немного отстают с 4.53%.


FHYSX

С начала года

0.61%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.40%

1 год

8.18%

5 лет

6.11%

10 лет

4.71%

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.94%

5 лет

6.80%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHYSX и SPHY

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%
График комиссии FHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHYSX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHYSX и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности FHYSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHYSX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHYSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHYSX: 2.24
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино FHYSX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHYSX: 3.26
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега FHYSX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHYSX: 1.52
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара FHYSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHYSX: 2.24
SPHY: 1.84
Коэффициент Мартина FHYSX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHYSX: 9.70
SPHY: 9.92

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
1.61
FHYSX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и SPHY

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.87%6.35%6.33%7.06%5.44%5.73%6.17%6.61%6.06%6.31%7.21%7.60%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и SPHY

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
-0.99%
FHYSX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и SPHY

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 2.01%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
4.19%
FHYSX
SPHY