PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYSX с JHPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both funds - FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock. Over the past 3 years, FHYSX returned 8.54%/yr vs 9.01%/yr for JHPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHYSX charges 0.02%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью 1.67%.

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.21%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.32%

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYSX и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.36%9.14%6.42%12.77%-13.16%1.07%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Correlation

The correlation between FHYSX and JHPI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FHYSX and JHPI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHXFHYSX с CIF
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCPJHPI с JBND

Доходность на риск

FHYSX vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXJHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.40

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.37

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.63

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

9.96

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и JHPI

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и JHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSXJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-13.45%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-3.08%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-5.26%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.75%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.81%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и JHPI

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 0.96%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSXJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.02%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.51%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.37%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

6.30%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

6.30%

-0.53%

Сравнение комиссий FHYSX и JHPI

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и JHPI

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности JHPI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.29%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHYSX and JHPI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.02%) compared to FHYSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, FHYSX dropped -21.45% vs JHPI's -13.45%.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYSX и JHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор