PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%1.07%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHXFHYSX с FAGIX
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCPJHPI с JHDV

Сравнение комиссий FHYSX и JHPI

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FHYSX vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.72

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.29

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.21

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

7.21

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.31

Корреляция

Корреляция между FHYSX и JHPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и JHPI

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и JHPI

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-13.45%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.08%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.43%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.87%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.94%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и JHPI

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.52%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.53%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.96%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

6.39%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

6.39%

-0.62%