PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWALX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWALX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWALX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.26%5.06%4.08%8.45%-11.69%3.42%5.49%9.58%1.38%7.41%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

VWALX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.06%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.08%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWALX:
VWALX с VWAHXVWALX с VTEBVWALX с VWIUXVWALX с VWLUXVWALX с VCLAXVWALX с HYDVWALX с VTEAX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий VWALX и VEGBX

VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWALX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWALX
Ранг доходности на риск VWALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWALX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWALX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWALXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.03

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.91

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.40

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

10.58

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWALX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWALXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.03

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.03

+0.04

Корреляция

Корреляция между VWALX и VEGBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VEGBX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.14%5.04%4.47%3.59%3.44%3.04%3.40%4.03%3.85%3.77%3.86%3.75%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VEGBX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWALXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-24.27%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-4.13%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-24.27%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.35%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.90%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.95%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VEGBX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VWALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWALXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.10%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.87%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

4.98%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

6.27%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

6.37%

-1.75%