PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWALX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWALX с IRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWALX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both funds - VWALX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. Over the past year, VWALX returned 8.55% vs 13.84% for IRTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VWALX charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности VWALX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 5.36%.

VWALX

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.69%
1 год
8.55%
3 года*
5.55%
5 лет*
1.64%
10 лет*
3.14%

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWALX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.33%5.06%4.08%11.27%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between VWALX and IRTR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов VWALX и IRTR

Секторы
VWALX
IRTR

Технологии

0.0%
26.8%

Финансовые услуги

0.0%
15.0%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Технологии

VWALX
0.0%
IRTR
26.8%

Финансовые услуги

VWALX
0.0%
IRTR
15.0%

Сырьевые материалы

VWALX

-

IRTR
3.8%

Коммуникационные услуги

VWALX

-

IRTR
8.0%

Потребительский циклический сектор

VWALX

-

IRTR
9.0%

Потребительский защитный сектор

VWALX

-

IRTR
4.6%

Энергетика

VWALX

-

IRTR
4.9%

Здравоохранение

VWALX

-

IRTR
7.7%

Промышленность

VWALX

-

IRTR
12.6%

Недвижимость

VWALX

-

IRTR
3.5%

Коммунальные услуги

VWALX

-

IRTR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с VWALX:
VWALX с VWAHXVWALX с VTEBVWALX с VWIUXVWALX с VWLUXVWALX с HYDVWALX с VCLAXVWALX с VTEAX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX

Доходность на риск

VWALX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWALX
Ранг доходности на риск VWALX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWALX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWALX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWALXIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.32

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.37

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.45

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.88

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

12.70

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWALX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWALXIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.02

-0.93

Просадки

Сравнение просадок VWALX и IRTR

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWALXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-6.29%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-4.82%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.78%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.09%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и IRTR

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) составляет 1.27%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что VWALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWALXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.12%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

4.85%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

6.00%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

7.03%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

7.03%

-2.39%

Сравнение комиссий VWALX и IRTR

VWALX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и IRTR

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.13%5.04%4.47%3.59%3.44%3.04%3.40%4.03%3.85%3.77%3.86%3.75%

Часто задаваемые вопросы

VWALX and IRTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRTR has higher volatility (2.12%) compared to VWALX (1.27%). In terms of maximum drawdown, VWALX dropped -17.24% vs IRTR's -6.29%.

VWALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWALX и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор