PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWAGY с PODD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с PODD

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Insulet Corporation (PODD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAGY или PODD.

Корреляция

Корреляция между VWAGY и PODD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
184.79%
VWAGY
PODD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAGY:

-1.16

PODD:

1.13

Коэф-т Сортино

VWAGY:

-1.72

PODD:

1.69

Коэф-т Омега

VWAGY:

0.81

PODD:

1.22

Коэф-т Кальмара

VWAGY:

-0.48

PODD:

0.81

Коэф-т Мартина

VWAGY:

-1.29

PODD:

7.55

Индекс Язвы

VWAGY:

26.30%

PODD:

5.46%

Дневная вол-ть

VWAGY:

29.12%

PODD:

36.57%

Макс. просадка

VWAGY:

-70.27%

PODD:

-90.28%

Текущая просадка

VWAGY:

-65.89%

PODD:

-23.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$49.31B

PODD:

$18.59B

EPS

VWAGY:

$2.30

PODD:

$5.48

Цена/прибыль

VWAGY:

4.30

PODD:

45.89

PEG коэффициент

VWAGY:

0.70

PODD:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$249.20B

PODD:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$46.27B

PODD:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$41.85B

PODD:

$339.30M

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -3.68%.

VWAGY

С начала года

6.23%

1 месяц

-19.07%

6 месяцев

-6.96%

1 год

-32.90%

5 лет

-1.12%

10 лет

N/A

PODD

С начала года

-3.68%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

8.77%

1 год

41.75%

5 лет

6.59%

10 лет

23.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAGY и PODD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAGY c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWAGY, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VWAGY: -1.16
PODD: 1.13
Коэффициент Сортино VWAGY, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
VWAGY: -1.72
PODD: 1.69
Коэффициент Омега VWAGY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VWAGY: 0.81
PODD: 1.22
Коэффициент Кальмара VWAGY, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VWAGY: -0.48
PODD: 0.81
Коэффициент Мартина VWAGY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VWAGY: -1.29
PODD: 7.55

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
1.13
VWAGY
PODD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и PODD

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		9.75%10.35%7.15%17.23%1.99%2.72%2.75%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и PODD

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -70.27%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.89%
-23.85%
VWAGY
PODD

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и PODD

Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 11.50%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
14.69%
VWAGY
PODD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию