PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWAGY с TM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с TM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAGY или TM.

Корреляция

Корреляция между VWAGY и TM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAGY:

-0.48

TM:

-0.29

Коэф-т Сортино

VWAGY:

-0.40

TM:

-0.47

Коэф-т Омега

VWAGY:

0.95

TM:

0.94

Коэф-т Кальмара

VWAGY:

-0.18

TM:

-0.37

Коэф-т Мартина

VWAGY:

-0.50

TM:

-0.84

Индекс Язвы

VWAGY:

25.86%

TM:

15.94%

Дневная вол-ть

VWAGY:

31.59%

TM:

30.11%

Макс. просадка

VWAGY:

-70.14%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

VWAGY:

-59.05%

TM:

-21.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$57.28B

TM:

$250.64B

EPS

VWAGY:

$2.10

TM:

$25.00

Коэффициент P/E

VWAGY:

5.47

TM:

7.69

Коэффициент PEG

VWAGY:

0.75

TM:

1.54

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.18

TM:

0.01

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.26

TM:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$326.75B

TM:

$35.67T

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$59.07B

TM:

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$41.85B

TM:

$6.60T

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -0.33%.

VWAGY

С начала года

24.50%

1 месяц

19.54%

6 месяцев

28.85%

1 год

-14.97%

5 лет

3.61%

10 лет

N/A

TM

С начала года

-0.33%

1 месяц

14.49%

6 месяцев

10.85%

1 год

-8.75%

5 лет

13.44%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAGY и TM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAGY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TM равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и TM

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности TM в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		8.11%10.10%7.15%17.23%1.99%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.34%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и TM

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и TM

Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
77.56B
12.39T
(VWAGY) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VWAGY и TM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG 1/10 ADR и Toyota Motor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
16.5%
19.2%
(VWAGY) Валовая рентабельность
(TM) Валовая рентабельность
VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 77.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38T при выручке в 12.39T, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 3.28B при выручке в 77.56B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22T при выручке в 12.39T, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 77.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19T при выручке в 12.39T, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.