Сравнение VWAGY с TM
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAGY returned -16.85%/yr vs 2.72%/yr for TM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWAGY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAGY показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -16.02%.
VWAGY
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -11.30%
- 6 месяцев
- -23.14%
- С начала года
- -24.90%
- 1 год
- -15.24%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -16.85%
- 10 лет*
- —
TM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -22.63%
- С начала года
- -16.02%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам VWAGY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -24.90% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
TM Toyota Motor Corporation | -16.02% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -4.67% |
Correlation
The correlation between VWAGY and TM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
VWAGY:
$43.11B
TM:
$212.87B
VWAGY:
€1.30
TM:
¥2.98K
VWAGY:
5.76
TM:
9.77
VWAGY:
0.12
TM:
0.74
VWAGY:
0.21
TM:
0.95
VWAGY:
€308.55B
TM:
¥51.16T
VWAGY:
€70.10B
TM:
¥8.54T
VWAGY:
€48.37B
TM:
¥7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAGY vs. TM — Ранг доходности на риск
VWAGY
TM
Сравнение VWAGY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAGY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.23 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.52 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAGY и TM
Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAGY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -60.15% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.23% | -32.94% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -34.92% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -36.80% | -32.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.08% | -27.60% | -41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.17% | -22.19% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 14.36% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAGY и TM
Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAGY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.89% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 20.79% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 29.46% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 27.08% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 23.60% | +14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAGY и TM
Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности TM в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.60% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 6.98% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAGY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VWAGY и TM
VWAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
VWAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
VWAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
VWAGY and TM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAGY has higher volatility (10.54%) compared to TM (7.89%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs TM's -60.15%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAGY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор