PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWAGY с TM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с TM

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAGY или TM.

Корреляция

Корреляция между VWAGY и TM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
63.26%
VWAGY
TM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAGY:

-1.16

TM:

-1.04

Коэф-т Сортино

VWAGY:

-1.72

TM:

-1.54

Коэф-т Омега

VWAGY:

0.81

TM:

0.82

Коэф-т Кальмара

VWAGY:

-0.48

TM:

-0.87

Коэф-т Мартина

VWAGY:

-1.29

TM:

-1.33

Индекс Язвы

VWAGY:

26.30%

TM:

23.54%

Дневная вол-ть

VWAGY:

29.12%

TM:

30.03%

Макс. просадка

VWAGY:

-70.27%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

VWAGY:

-65.89%

TM:

-32.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$49.31B

TM:

$218.24B

EPS

VWAGY:

$2.30

TM:

$24.82

Цена/прибыль

VWAGY:

4.30

TM:

6.74

PEG коэффициент

VWAGY:

0.70

TM:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$249.20B

TM:

$35.67T

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$46.27B

TM:

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$41.85B

TM:

$5.01T

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -14.07%.

VWAGY

С начала года

6.23%

1 месяц

-19.07%

6 месяцев

-6.96%

1 год

-32.90%

5 лет

-1.12%

10 лет

N/A

TM

С начала года

-14.07%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-4.09%

1 год

-30.70%

5 лет

8.91%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAGY и TM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAGY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWAGY, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VWAGY: -1.16
TM: -1.04
Коэффициент Сортино VWAGY, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
VWAGY: -1.72
TM: -1.54
Коэффициент Омега VWAGY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VWAGY: 0.81
TM: 0.82
Коэффициент Кальмара VWAGY, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VWAGY: -0.48
TM: -0.87
Коэффициент Мартина VWAGY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VWAGY: -1.29
TM: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TM равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
-1.04
VWAGY
TM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и TM

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности TM в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		9.75%10.35%7.15%17.23%1.99%2.72%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.56%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и TM

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -70.27%, что больше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.89%
-32.73%
VWAGY
TM

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и TM

Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 11.50%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
14.17%
VWAGY
TM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию