PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAGY с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с TM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAGY returned -16.86%/yr vs 2.21%/yr for TM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -16.15%.

VWAGY

1 день
-0.48%
1 месяц
3.27%
С начала года
-14.52%
6 месяцев
-15.67%
1 год
-3.61%
3 года*
-9.46%
5 лет*
-16.86%
10 лет*
—

TM

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-3.09%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.21%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAGY и TM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-14.52%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%
TM
Toyota Motor Corporation		-16.15%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-4.63%

Correlation

The correlation between VWAGY and TM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$52.23B

TM:

$233.95B

EPS

VWAGY:

$1.30

TM:

$2.98K

Коэффициент P/E

VWAGY:

8.01

TM:

0.06

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.17

TM:

0.00

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.30

TM:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$308.55B

TM:

$51.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$70.10B

TM:

$8.54T

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$48.37B

TM:

$7.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG 1/10 ADR

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с FVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с PEPVWAGY с BRK-BVWAGY с BAYN.DE
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с JOBYTM с SONY

Доходность на риск

VWAGY vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAGY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAGYTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.11

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.06

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.11

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.29

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAGY vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TM равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAGYTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.08

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и TM

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAGYTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-60.15%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-27.71%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.21%

-34.92%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.80%

-36.80%

-33.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.81%

-27.71%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.76%

-20.99%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

10.73%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и TM

Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 7.08%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAGYTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

8.01%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

20.31%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

29.17%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.72%

26.90%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.98%

23.63%

+14.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и TM

VWAGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TM
Toyota Motor Corporation		1.60%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		0.00%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
76.90B
12.83T
(VWAGY) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VWAGY и TM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG 1/10 ADR и Toyota Motor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
16.7%
15.1%
Активы портфеля
VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

VWAGY and TM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (8.01%) compared to VWAGY (7.08%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs TM's -60.15%.

TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAGY и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор