Сравнение VWAGY с BRK-B
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. VWAGY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VWAGY returned -16.81%/yr vs 11.87%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWAGY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAGY показывает доходность -22.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.
VWAGY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- -22.81%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам VWAGY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -22.81% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -0.48% |
Correlation
The correlation between VWAGY and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between VWAGY and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VWAGY:
$44.31B
BRK-B:
$1.05T
VWAGY:
€1.30
BRK-B:
$33.62
VWAGY:
5.98
BRK-B:
14.51
VWAGY:
0.13
BRK-B:
2.80
VWAGY:
0.22
BRK-B:
1.45
VWAGY:
€308.55B
BRK-B:
$375.39B
VWAGY:
€70.10B
BRK-B:
$94.36B
VWAGY:
€48.37B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAGY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VWAGY
BRK-B
Сравнение VWAGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAGY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.04 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.07 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAGY и BRK-B
Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -53.86% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -9.42% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.54% | -14.95% | -31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -26.58% | -42.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -9.63% | -58.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -11.07% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 4.51% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAGY и BRK-B
Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.80% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 10.53% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 14.40% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 17.10% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 19.39% | +18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAGY и BRK-B
Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 6.79% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAGY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VWAGY и BRK-B
VWAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
VWAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VWAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
VWAGY and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAGY has higher volatility (7.61%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAGY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор