PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAGY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. VWAGY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VWAGY returned -16.86%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

VWAGY

1 день
-0.48%
1 месяц
3.27%
С начала года
-14.52%
6 месяцев
-15.67%
1 год
-3.61%
3 года*
-9.46%
5 лет*
-16.86%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAGY и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-14.52%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%-0.80%

Correlation

The correlation between VWAGY and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.39

The correlation between VWAGY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$52.23B

BRK-B:

$1.05T

EPS

VWAGY:

$1.30

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

VWAGY:

8.01

BRK-B:

14.52

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.17

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.30

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$308.55B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$70.10B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$48.37B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG 1/10 ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с FVWAGY с TMVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с PEPVWAGY с BAYN.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VWAGY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAGYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.01

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.09

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.01

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.03

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAGY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAGYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.63

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.48

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и BRK-B

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAGYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-53.86%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-9.42%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.21%

-14.95%

-32.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.80%

-26.58%

-43.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.81%

-9.57%

-55.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.76%

-11.07%

-26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

4.47%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и BRK-B

Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAGYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.08%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

10.87%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

14.39%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.72%

17.13%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.98%

19.43%

+18.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и BRK-B

Ни VWAGY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		0.00%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
76.90B
93.68B
(VWAGY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VWAGY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG 1/10 ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
16.7%
28.8%
Активы портфеля
VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

VWAGY and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWAGY has higher volatility (7.08%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAGY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор