PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAGY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAGY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWAGY и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-14.85%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

VWAGY

1 день
1.17%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-5.83%
1 год
7.54%
3 года*
-9.91%
5 лет*
-16.04%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG 1/10 ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с FVWAGY с TMVWAGY с VGRVWAGY с PODDVWAGY с PEPVWAGY с BRK-B
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VWAGY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAGY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAGYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.01

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.53

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.55

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

7.31

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAGY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAGYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.71

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между VWAGY и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и VOO

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		6.87%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и VOO

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VWAGYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-33.99%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-11.98%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.80%

-24.52%

-45.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-5.55%

-59.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.15%

-3.72%

-33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.55%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и VOO

Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWAGYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.34%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

9.47%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.41%

18.11%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

16.82%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

17.99%

+20.24%